Сравнение SPPP.L с XLKS.L
SPPP.L (Invesco Physical Platinum) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SPPP.L is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPPP.L returned 7.15%/yr vs 27.22%/yr for XLKS.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SPPP.L charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.
Доходность
Сравнение доходности SPPP.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPPP.L торгуется в GBp, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPPP.L показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 24.00%. За последние 10 лет акции SPPP.L уступали акциям XLKS.L по среднегодовой доходности: 7.15% против 27.22% соответственно.
SPPP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 67.75%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 7.15%
XLKS.L
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 12.29%
- С начала года
- 24.00%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 33.25%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
Сравнение доходности по годам SPPP.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPP.L Invesco Physical Platinum | -5.12% | 104.81% | -8.43% | -10.70% | 22.05% | -6.96% | 4.80% | 17.40% | -9.50% | -7.13% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 24.00% | 15.38% | 44.20% | 52.61% | -20.70% | 36.00% | 38.58% | 43.17% | 3.27% | 21.75% |
Correlation
The correlation between SPPP.L and XLKS.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
SPPP.L
XLKS.L
Сравнение SPPP.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Platinum (SPPP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPP.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.20 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 8.18 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPP.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.67 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.15 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.23 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.10 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок SPPP.L и XLKS.L
Максимальная просадка SPPP.L за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP.L и XLKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -28.80% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | -16.92% | -16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.68% | -28.80% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -28.80% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -28.80% | -16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.01% | -2.83% | -29.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -4.71% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 6.63% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP.L и XLKS.L
Invesco Physical Platinum (SPPP.L) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что SPPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 7.56% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.83% | 15.35% | +26.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 20.23% | +27.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.09% | 23.02% | +17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 22.09% | +14.88% |
Сравнение комиссий SPPP.L и XLKS.L
SPPP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP.L и XLKS.L
Ни SPPP.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPPP.L and XLKS.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for SPPP.L.
SPPP.L is categorized as Precious Metals, while XLKS.L is Technology Equities. SPPP.L tracks Platinum, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.19% for SPPP.L and 0.14% for XLKS.L.
Подберите оптимальное распределение для SPPP.L и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор