Сравнение SPPB.L с VDST.L
SPPB.L (iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Government Bonds funds - SPPB.L tracks the Bloomberg Spain Treasury Bond Index while VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPPB.L returned 4.65%/yr vs 3.09%/yr for VDST.L. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SPPB.L charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности SPPB.L и VDST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPPB.L торгуется в GBP, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPPB.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 2.19%.
SPPB.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.29%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.15%
VDST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.83%
Сравнение доходности по годам SPPB.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPPB.L iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.66% | 3.56% | 4.29% | 8.02% | -0.67% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.19% | -3.16% | 7.08% | -0.27% | -5.63% |
Correlation
The correlation between SPPB.L and VDST.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPB.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
SPPB.L
VDST.L
Сравнение SPPB.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SPPB.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPB.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 2.27 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPB.L и VDST.L
Максимальная просадка SPPB.L за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки VDST.L в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPB.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPB.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -15.91% | +9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -5.13% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.64% | -9.85% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -5.80% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -7.55% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.90% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPB.L и VDST.L
Текущая волатильность для iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SPPB.L) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что SPPB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPB.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.66% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 5.06% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 6.56% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 8.44% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 8.31% | -2.59% |
Сравнение комиссий SPPB.L и VDST.L
SPPB.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPB.L и VDST.L
Дивидендная доходность SPPB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPPB.L iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.48% | 2.37% | 1.89% | 1.29% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPPB.L and VDST.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for SPPB.L.
SPPB.L tracks Bloomberg Spain Treasury Bond Index, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for SPPB.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для SPPB.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор