PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP7.DE с XUTD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP7.DE с XUTD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and XUTD.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - SPP7.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond while XUTD.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPP7.DE returned 0.60%/yr vs 0.68%/yr for XUTD.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPP7.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for XUTD.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP7.DE и XUTD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPP7.DE показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у XUTD.DE с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции SPP7.DE уступали акциям XUTD.DE по среднегодовой доходности: 0.60% против 0.68% соответственно.

SPP7.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.25%
6 месяцев
-0.49%
1 год
1.93%
3 года*
-0.11%
5 лет*
0.17%
10 лет*
0.60%

XUTD.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.09%
3 года*
0.11%
5 лет*
0.47%
10 лет*
0.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP7.DE и XUTD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		0.25%-3.30%5.21%1.24%-9.75%4.98%-0.10%11.45%5.07%-9.83%
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		1.08%-5.37%6.37%0.41%-7.33%5.70%-1.66%9.76%5.24%-9.99%

Correlation

The correlation between SPP7.DE and XUTD.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2016 г.

0.96

The correlation between SPP7.DE and XUTD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с SPP7.DE:
SPP7.DE с TLTWSPP7.DE с 2B7S.DESPP7.DE с PRAS.DESPP7.DE с PR1T.DESPP7.DE с 36BD.DESPP7.DE с XT01.DESPP7.DE с CEMF.DE
Часто сравнивают с XUTD.DE:
XUTD.DE с VOOXUTD.DE с SPYXUTD.DE с BNDXUTD.DE с WTEC.LXUTD.DE с CEMF.DEXUTD.DE с IUIT.LXUTD.DE с 2B7S.DE

Доходность на риск

SPP7.DE vs. XUTD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP7.DE
Ранг доходности на риск SPP7.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP7.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP7.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP7.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP7.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP7.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XUTD.DE
Ранг доходности на риск XUTD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP7.DE c XUTD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP7.DEXUTD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.32

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.50

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.46

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

1.12

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP7.DE vs. XUTD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP7.DE на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUTD.DE равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP7.DE и XUTD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP7.DEXUTD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.06

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.08

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.05

0.00

Просадки

Сравнение просадок SPP7.DE и XUTD.DE

Максимальная просадка SPP7.DE за все время составила -20.31%, что больше максимальной просадки XUTD.DE в -18.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP7.DE и XUTD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP7.DEXUTD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.31%

-18.01%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-3.92%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-11.06%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-13.06%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

-18.01%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.29%

-13.39%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-9.35%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.60%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP7.DE и XUTD.DE

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что SPP7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUTD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP7.DEXUTD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.92%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

3.82%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

5.56%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

8.15%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.49%

7.94%

+0.55%

Сравнение комиссий SPP7.DE и XUTD.DE

SPP7.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUTD.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP7.DE и XUTD.DE

Дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности XUTD.DE в 3.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		4.07%4.20%3.47%4.07%1.66%0.97%1.69%2.33%1.98%1.99%0.70%
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		3.47%3.43%3.53%2.45%1.97%3.26%1.18%1.46%1.26%1.51%1.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPP7.DE and XUTD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUTD.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTD.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SPP7.DE.

SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond, while XUTD.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SPP7.DE and 0.06% for XUTD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP7.DE и XUTD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор