Сравнение SPP7.DE с VUDY.DE
SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds - SPP7.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond while VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPP7.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VUDY.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPP7.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPP7.DE показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VUDY.DE с доходностью 1.50%.
SPP7.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.60%
VUDY.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPP7.DE и VUDY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.25% | -1.32% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.50% | -1.28% |
Correlation
The correlation between SPP7.DE and VUDY.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPP7.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск
SPP7.DE
VUDY.DE
Сравнение SPP7.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPP7.DE | VUDY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPP7.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.07 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SPP7.DE и VUDY.DE
Максимальная просадка SPP7.DE за все время составила -20.31%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP7.DE и VUDY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPP7.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.31% | -3.65% | -16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.29% | -1.43% | -13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -1.51% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP7.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPP7.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 5.20% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 5.20% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 5.20% | +3.29% |
Сравнение комиссий SPP7.DE и VUDY.DE
SPP7.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUDY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP7.DE и VUDY.DE
Дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VUDY.DE в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.07% | 4.20% | 3.47% | 4.07% | 1.66% | 0.97% | 1.69% | 2.33% | 1.98% | 1.99% | 0.70% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.63% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPP7.DE and VUDY.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SPP7.DE.
SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond, while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SPP7.DE and 0.05% for VUDY.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPP7.DE и VUDY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор