Сравнение SPP3.DE с VUDP.F
SPP3.DE (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) are both Government Bonds funds - SPP3.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond while VUDP.F tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SPP3.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for VUDP.F.
Доходность
Сравнение доходности SPP3.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPP3.DE показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VUDP.F с доходностью -1.75%.
SPP3.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 1.16%
VUDP.F
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPP3.DE и VUDP.F
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPP3.DE SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.86% | -1.33% |
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | -1.75% | 1.21% |
Correlation
The correlation between SPP3.DE and VUDP.F is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPP3.DE vs. VUDP.F — Ранг доходности на риск
SPP3.DE
VUDP.F
Сравнение SPP3.DE c VUDP.F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPP3.DE | VUDP.F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPP3.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.43 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок SPP3.DE и VUDP.F
Максимальная просадка SPP3.DE за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки VUDP.F в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP3.DE и VUDP.F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPP3.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -2.16% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -1.97% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -0.82% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP3.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPP3.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 2.34% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.72% | 2.34% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 2.34% | +5.01% |
Сравнение комиссий SPP3.DE и VUDP.F
SPP3.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUDP.F в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP3.DE и VUDP.F
Дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как VUDP.F не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP3.DE SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.91% | 3.96% | 3.14% | 2.90% | 1.13% | 0.93% | 1.80% | 2.12% | 1.59% | 1.48% | 0.44% |
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPP3.DE and VUDP.F have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDP.F is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDP.F is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for SPP3.DE.
SPP3.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond, while VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SPP3.DE and 0.10% for VUDP.F.
Подберите оптимальное распределение для SPP3.DE и VUDP.F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор