Сравнение SPP3.DE с 18M1.DE
SPP3.DE (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and 18M1.DE (Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - SPP3.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond while 18M1.DE tracks the FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPP3.DE returned 0.85%/yr vs 0.53%/yr for 18M1.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SPP3.DE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for 18M1.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPP3.DE и 18M1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPP3.DE показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у 18M1.DE с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции SPP3.DE превзошли акции 18M1.DE по среднегодовой доходности: 0.85% против 0.53% соответственно.
SPP3.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 0.85%
18M1.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам SPP3.DE и 18M1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP3.DE SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 2.70% | -4.58% | 7.67% | 0.68% | -3.88% | 5.69% | -2.62% | 7.92% | 5.84% | -11.29% |
18M1.DE Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) | 1.08% | 2.05% | 3.53% | 2.89% | -0.42% | -0.78% | -0.60% | -0.61% | -0.68% | -0.77% |
Correlation
The correlation between SPP3.DE and 18M1.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPP3.DE vs. 18M1.DE — Ранг доходности на риск
SPP3.DE
18M1.DE
Сравнение SPP3.DE c 18M1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) и Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPP3.DE | 18M1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 2.37 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 29.91 | -28.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 113.71 | -110.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPP3.DE и 18M1.DE
Максимальная просадка SPP3.DE за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки 18M1.DE в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP3.DE и 18M1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPP3.DE | 18M1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -4.83% | -16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -0.06% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | -0.13% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.33% | -1.00% | -11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.43% | -4.29% | -17.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | 0.00% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -1.37% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 0.02% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP3.DE и 18M1.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SPP3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPP3.DE | 18M1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.08% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 0.28% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 0.37% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 0.40% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.57% | 0.48% | +10.09% |
Сравнение комиссий SPP3.DE и 18M1.DE
SPP3.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии 18M1.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP3.DE и 18M1.DE
Дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как 18M1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M1.DE Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPP3.DE SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.84% | 3.96% | 3.12% | 1.99% | 1.13% | 0.93% | 1.80% | 2.12% | 1.59% | 1.48% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
SPP3.DE and 18M1.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 18M1.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
18M1.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for SPP3.DE.
SPP3.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond, while 18M1.DE tracks FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SPP3.DE and 0.14% for 18M1.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPP3.DE и 18M1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор