PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с FGEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP2.DE с FGEQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and FGEQ.DE (Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc) are both Global Equities funds - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while FGEQ.DE tracks the Fidelity Global Quality Income index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP2.DE returned 12.62%/yr vs 10.65%/yr for FGEQ.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for FGEQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и FGEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как FGEQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGEQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP2.DE показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у FGEQ.DE с доходностью 9.31%.

SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.75%
6 месяцев
12.90%
1 год
29.34%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

FGEQ.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.31%
6 месяцев
10.00%
1 год
25.26%
3 года*
17.67%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и FGEQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		11.75%21.21%20.40%22.86%-16.46%21.23%11.03%
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		9.31%21.03%11.14%17.66%-11.28%22.20%10.87%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and FGEQ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.88

The correlation between SPP2.DE and FGEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с FGEQ.DE:
FGEQ.DE с VDIV.DEFGEQ.DE с VHYL.ASFGEQ.DE с FEUR.DEFGEQ.DE с SPY5.DEFGEQ.DE с JEPG.LFGEQ.DE с MXWS.LFGEQ.DE с FEUI.DE

Доходность на риск

SPP2.DE vs. FGEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FGEQ.DE
Ранг доходности на риск FGEQ.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEQ.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEQ.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c FGEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DEFGEQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.35

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.41

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.14

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

13.13

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. FGEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGEQ.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и FGEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DEFGEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.77

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и FGEQ.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки FGEQ.DE в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и FGEQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP2.DEFGEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-35.00%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.19%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-16.12%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-22.06%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.29%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-4.15%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.96%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и FGEQ.DE

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP2.DEFGEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.51%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

8.40%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

10.92%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.40%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

15.59%

-0.82%

Сравнение комиссий SPP2.DE и FGEQ.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FGEQ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и FGEQ.DE

SPP2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.80%1.90%2.24%2.77%2.81%2.13%2.29%2.11%2.41%1.51%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPP2.DE and FGEQ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FGEQ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FGEQ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while FGEQ.DE tracks Fidelity Global Quality Income index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.40% for FGEQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и FGEQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор