PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP2.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP2.DE returned 12.62%/yr vs 5.69%/yr for AMEC.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как AMEC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMEC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP2.DE показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 29.08%.

SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.75%
6 месяцев
12.90%
1 год
29.34%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

AMEC.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
10.02%
С начала года
29.08%
6 месяцев
28.94%
1 год
48.65%
3 года*
20.55%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		11.75%21.21%20.40%22.86%-16.46%21.23%11.03%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		29.06%23.78%9.62%4.63%-23.22%0.68%13.80%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and AMEC.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.83

The correlation between SPP2.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с XG12.DE

Доходность на риск

SPP2.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.65

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.68

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

4.45

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

15.43

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEC.DE равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.30

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.45

+0.60

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -37.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP2.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-37.88%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-10.88%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-21.39%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-36.14%

+13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.22%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-16.28%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.14%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) составляет 3.48%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP2.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

7.04%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

14.03%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

18.33%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

18.97%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

20.49%

-5.72%

Сравнение комиссий SPP2.DE и AMEC.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и AMEC.DE

Ни SPP2.DE, ни AMEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPP2.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMEC.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMEC.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор