PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPOG.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPOG.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции SPOG.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 8.01% против 27.26% соответственно.


SPOG.L

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
28.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
39.74%
3 года*
11.49%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.01%

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOG.L и IITU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
28.87%-0.88%0.57%-2.90%54.40%69.37%-33.93%4.75%-17.09%-12.48%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
23.25%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%

Correlation

The correlation between SPOG.L and IITU.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.25

The correlation between SPOG.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPOG.L и IITU.L


Секторы
SPOG.L
IITU.L

Энергетика

100.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.6%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

SPOG.L
100.0%
IITU.L
0.1%

Сырьевые материалы

SPOG.L

-

IITU.L

-

Коммуникационные услуги

SPOG.L

-

IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

SPOG.L

-

IITU.L

-

Потребительский защитный сектор

SPOG.L

-

IITU.L

-

Финансовые услуги

SPOG.L

-

IITU.L

-

Здравоохранение

SPOG.L

-

IITU.L

-

Промышленность

SPOG.L

-

IITU.L
0.0%

Недвижимость

SPOG.L

-

IITU.L

-

Технологии

SPOG.L

-

IITU.L
99.6%

Коммунальные услуги

SPOG.L

-

IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SPOG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPOG.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.17

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

8.17

-1.98

SPOG.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOG.L на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOG.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPOG.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.71

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.16

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

1.28

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.23

-1.08

Просадки

Сравнение просадок SPOG.L и IITU.L

Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и IITU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPOG.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-28.03%

-48.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-16.76%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.87%

-28.03%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-28.03%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

-28.03%

-43.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-2.89%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-5.14%

-21.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

6.51%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG.L и IITU.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPOG.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

7.01%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

14.45%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

19.60%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

21.94%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

21.31%

+10.62%

Сравнение комиссий SPOG.L и IITU.L

SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG.L и IITU.L

Ни SPOG.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPOG.L and IITU.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.

SPOG.L is categorized as Energy Equities, while IITU.L is Technology Equities. SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор