Сравнение SPOG.L с IITU.L
SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPOG.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPOG.L returned 8.01%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPOG.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции SPOG.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 8.01% против 27.26% соответственно.
SPOG.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.01%
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам SPOG.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 28.87% | -0.88% | 0.57% | -2.90% | 54.40% | 69.37% | -33.93% | 4.75% | -17.09% | -12.48% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between SPOG.L and IITU.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.25 |
The correlation between SPOG.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SPOG.L и IITU.L
Секторы
SPOG.L
IITU.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
SPOG.L
IITU.L
Сырьевые материалы
SPOG.L
-
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
SPOG.L
-
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
SPOG.L
-
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
SPOG.L
-
IITU.L
-
Финансовые услуги
SPOG.L
-
IITU.L
-
Здравоохранение
SPOG.L
-
IITU.L
-
Промышленность
SPOG.L
-
IITU.L
Недвижимость
SPOG.L
-
IITU.L
-
Технологии
SPOG.L
-
IITU.L
Коммунальные услуги
SPOG.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
SPOG.L
IITU.L
Сравнение SPOG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOG.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.17 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 8.17 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.71 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.16 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.28 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.23 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок SPOG.L и IITU.L
Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -28.03% | -48.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -16.76% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.87% | -28.03% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -28.03% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -28.03% | -43.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -2.89% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.49% | -5.14% | -21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 6.51% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG.L и IITU.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 7.01% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 14.45% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 19.60% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 21.94% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.93% | 21.31% | +10.62% |
Сравнение комиссий SPOG.L и IITU.L
SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG.L и IITU.L
Ни SPOG.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPOG.L and IITU.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.
SPOG.L is categorized as Energy Equities, while IITU.L is Technology Equities. SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор