PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOG.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPOG.L с IGLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SPOG.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPOG.L returned 8.01%/yr vs 14.18%/yr for IGLN.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности SPOG.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPOG.L торгуется в GBp, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции SPOG.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 8.01% против 14.18% соответственно.

SPOG.L

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
28.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
39.74%
3 года*
11.49%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.01%

IGLN.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.15%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.55%
1 год
32.71%
3 года*
27.94%
5 лет*
19.72%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOG.L и IGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		28.87%-0.88%0.57%-2.90%54.40%69.37%-33.93%4.75%-17.09%-12.48%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		4.12%53.17%28.35%7.77%11.79%-3.12%20.51%13.78%4.54%2.01%

Correlation

The correlation between SPOG.L and IGLN.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.06

The correlation between SPOG.L and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с SPOG.L:
SPOG.L с URNG.LSPOG.L с XLESPOG.L с IAUSPOG.L с IUIT.LSPOG.L с CSPX.LSPOG.L с ZSP.TOSPOG.L с BOXX
Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с EGLN.LIGLN.L с SPY

Доходность на риск

SPOG.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOG.LIGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.35

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.77

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.86

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

4.95

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOG.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOG.L на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLN.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOG.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOG.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.17

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.87

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.52

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SPOG.L и IGLN.L

Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и IGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOG.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-41.86%

-34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-17.53%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.87%

-17.53%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-17.53%

-15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

-22.37%

-49.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-16.35%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-14.94%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

6.59%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG.L и IGLN.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOG.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

5.98%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

21.12%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

24.08%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

16.81%

+12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

16.35%

+15.58%

Сравнение комиссий SPOG.L и IGLN.L

SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG.L и IGLN.L

Ни SPOG.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPOG.L and IGLN.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.

SPOG.L is categorized as Energy Equities, while IGLN.L is Gold. SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.25% for IGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и IGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор