Сравнение SPOG.L с EIMI.L
SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPOG.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPOG.L returned 8.01%/yr vs 11.09%/yr for EIMI.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности SPOG.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPOG.L торгуется в GBp, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у EIMI.L с доходностью 24.75%. За последние 10 лет акции SPOG.L уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: 8.01% против 11.09% соответственно.
SPOG.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.01%
EIMI.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 24.75%
- 6 месяцев
- 26.33%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам SPOG.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 28.87% | -0.88% | 0.57% | -2.90% | 54.40% | 69.37% | -33.93% | 4.75% | -17.09% | -12.48% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 24.75% | 22.75% | 9.23% | 5.48% | -10.12% | 0.29% | 15.31% | 11.94% | -9.08% | 25.11% |
Correlation
The correlation between SPOG.L and EIMI.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г. | 0.37 |
The correlation between SPOG.L and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SPOG.L и EIMI.L
Секторы
SPOG.L
EIMI.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
SPOG.L
EIMI.L
Сырьевые материалы
SPOG.L
-
EIMI.L
Коммуникационные услуги
SPOG.L
-
EIMI.L
Потребительский циклический сектор
SPOG.L
-
EIMI.L
Потребительский защитный сектор
SPOG.L
-
EIMI.L
Финансовые услуги
SPOG.L
-
EIMI.L
Здравоохранение
SPOG.L
-
EIMI.L
Промышленность
SPOG.L
-
EIMI.L
Недвижимость
SPOG.L
-
EIMI.L
Технологии
SPOG.L
-
EIMI.L
Коммунальные услуги
SPOG.L
-
EIMI.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
SPOG.L
EIMI.L
Сравнение SPOG.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOG.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.78 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 16.25 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOG.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.83 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.60 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.47 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SPOG.L и EIMI.L
Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -31.70% | -44.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -10.58% | -6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.87% | -15.79% | -14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -22.27% | -10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -26.10% | -45.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -2.29% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.49% | -8.72% | -17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 3.12% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG.L и EIMI.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 7.58% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 15.58% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 17.91% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 16.61% | +12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.93% | 18.39% | +13.54% |
Сравнение комиссий SPOG.L и EIMI.L
SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG.L и EIMI.L
Ни SPOG.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPOG.L and EIMI.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.
SPOG.L is categorized as Energy Equities, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор