PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOG.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPOG.L с CSP1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPOG.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPOG.L returned 8.01%/yr vs 16.07%/yr for CSP1.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности SPOG.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции SPOG.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 8.01% против 16.07% соответственно.

SPOG.L

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
28.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
39.74%
3 года*
11.49%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.01%

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.13%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOG.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		28.87%-0.88%0.57%-2.90%54.40%69.37%-33.93%4.75%-17.09%-12.48%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%

Correlation

The correlation between SPOG.L and CSP1.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.42

The correlation between SPOG.L and CSP1.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPOG.L и CSP1.L

Секторы
SPOG.L
CSP1.L

Энергетика

100.0%
3.4%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

38.0%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Энергетика

SPOG.L
100.0%
CSP1.L
3.4%

Сырьевые материалы

SPOG.L

-

CSP1.L
1.7%

Коммуникационные услуги

SPOG.L

-

CSP1.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

SPOG.L

-

CSP1.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

SPOG.L

-

CSP1.L
4.7%

Финансовые услуги

SPOG.L

-

CSP1.L
11.3%

Здравоохранение

SPOG.L

-

CSP1.L
8.4%

Промышленность

SPOG.L

-

CSP1.L
7.9%

Недвижимость

SPOG.L

-

CSP1.L
1.9%

Технологии

SPOG.L

-

CSP1.L
38.0%

Коммунальные услуги

SPOG.L

-

CSP1.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPOG.L:
SPOG.L с URNG.LSPOG.L с XLESPOG.L с IAUSPOG.L с IUIT.LSPOG.L с CSPX.LSPOG.L с ZSP.TOSPOG.L с BOXX
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

SPOG.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOG.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.73

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.66

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

4.07

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

14.99

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOG.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOG.L на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа CSP1.L равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOG.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOG.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.73

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.04

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

1.03

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.09

-0.95

Просадки

Сравнение просадок SPOG.L и CSP1.L

Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOG.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-25.48%

-51.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-7.12%

-10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.87%

-20.77%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-20.77%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

-25.48%

-46.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-0.24%

-9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-3.32%

-23.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

1.94%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG.L и CSP1.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOG.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

2.62%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

7.16%

+15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

10.62%

+16.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

14.31%

+15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

15.57%

+16.36%

Сравнение комиссий SPOG.L и CSP1.L

SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG.L и CSP1.L

Ни SPOG.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPOG.L and CSP1.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.

SPOG.L is categorized as Energy Equities, while CSP1.L is S&P 500. SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор