PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMPX с OEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMPX с OEPIX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

SPMPX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5) and OEPIX (Oil Equipment & Services UltraSector ProFund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, SPMPX returned 26.80%/yr vs 10.91%/yr for OEPIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMPX charges 7.73%/yr vs 1.65%/yr for OEPIX.

Доходность

Сравнение доходности SPMPX и OEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMPX показывает доходность 25.15%, что значительно ниже, чем у OEPIX с доходностью 58.73%.

SPMPX

1 день
1.79%
1 месяц
-0.90%
С начала года
25.15%
6 месяцев
25.36%
1 год
26.14%
3 года*
31.85%
5 лет*
26.80%
10 лет*
—

OEPIX

1 день
4.99%
1 месяц
-12.29%
С начала года
58.73%
6 месяцев
61.76%
1 год
123.25%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.91%
10 лет*
-9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMPX и OEPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPMPX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5		25.15%4.59%47.63%25.49%38.13%56.29%-45.67%-10.91%
OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund		58.73%-1.85%-15.41%-3.76%88.50%14.90%-67.53%-5.59%

Correlation

The correlation between SPMPX and OEPIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.70

The correlation between SPMPX and OEPIX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5

Oil Equipment & Services UltraSector ProFund

Часто сравнивают с SPMPX:
SPMPX с MSIGXSPMPX с IVNQXSPMPX с OPGSXSPMPX с OPPAXSPMPX с ACEIXSPMPX с EIPIXSPMPX с VSCAX
Часто сравнивают с OEPIX:
OEPIX с RSNYXOEPIX с AIFRXOEPIX с CCCNXOEPIX с KYNOEPIX с NMFIXOEPIX с FSENXOEPIX с SMPIX

Доходность на риск

SPMPX vs. OEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMPX
Ранг доходности на риск SPMPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
OEPIX
Ранг доходности на риск OEPIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEPIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEPIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEPIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEPIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMPX c OEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMPXOEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.82

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.17

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

5.05

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

19.29

-10.95

SPMPX vs. OEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMPX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа OEPIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMPX и OEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMPX и OEPIX

Максимальная просадка SPMPX за все время составила -81.60%, что меньше максимальной просадки OEPIX в -98.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMPX и OEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMPXOEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.60%

-98.94%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-25.97%

+17.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-65.50%

+45.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-65.50%

+38.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-91.77%

+85.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.83%

-70.99%

+54.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

6.79%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMPX и OEPIX

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) составляет 6.38%, в то время как у Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что SPMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMPXOEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

17.12%

-10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

31.75%

-19.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

46.69%

-30.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

56.80%

-31.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.66%

62.31%

-23.65%

Сравнение комиссий SPMPX и OEPIX

SPMPX берет комиссию в 7.73%, что несколько больше комиссии OEPIX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMPX и OEPIX

Дивидендная доходность SPMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности OEPIX в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund		0.55%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%2.56%2.36%0.05%
SPMPX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5		4.84%5.55%4.32%5.81%6.70%9.04%22.32%8.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPMPX and OEPIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OEPIX has higher volatility (17.12%) compared to SPMPX (6.38%). In terms of maximum drawdown, SPMPX dropped -81.60% vs OEPIX's -98.94%.

OEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMPX и OEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор