PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMD.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMD.L с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPMD.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPMD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPMD.L returned 8.91%/yr vs 11.86%/yr for IWDA.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPMD.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMD.L показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 9.83%.

SPMD.L

1 день
0.15%
1 месяц
3.52%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.16%
1 год
11.62%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

IWDA.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.44%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.80%
1 год
25.67%
3 года*
20.77%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMD.L и IWDA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		4.17%11.56%18.70%9.87%-10.96%24.92%7.60%30.93%-4.56%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.83%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.72%

Correlation

The correlation between SPMD.L and IWDA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between SPMD.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMD.L и IWDA.L

Секторы
SPMD.L
IWDA.L

Технологии

29.0%
32.9%

Финансовые услуги

17.8%
14.9%

Здравоохранение

13.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

10.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
9.3%

Промышленность

5.7%
9.7%

Энергетика

5.2%
3.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Сырьевые материалы

2.3%
2.8%

Недвижимость

0.2%
1.2%

Технологии

SPMD.L
29.0%
IWDA.L
32.9%

Финансовые услуги

SPMD.L
17.8%
IWDA.L
14.9%

Здравоохранение

SPMD.L
13.3%
IWDA.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

SPMD.L
10.4%
IWDA.L
4.8%

Потребительский циклический сектор

SPMD.L
6.9%
IWDA.L
8.8%

Коммуникационные услуги

SPMD.L
6.5%
IWDA.L
9.3%

Промышленность

SPMD.L
5.7%
IWDA.L
9.7%

Энергетика

SPMD.L
5.2%
IWDA.L
3.9%

Коммунальные услуги

SPMD.L
2.9%
IWDA.L
2.4%

Сырьевые материалы

SPMD.L
2.3%
IWDA.L
2.8%

Недвижимость

SPMD.L
0.2%
IWDA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPMD.L:
SPMD.L с VOOSPMD.L с VUAG.LSPMD.L с LGLVSPMD.L с SPYSPMD.L с VTISPMD.L с USMVSPMD.L с CSPX.L
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

SPMD.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMD.L
Ранг доходности на риск SPMD.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPMD.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.17

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.26

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.11

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

13.16

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPMD.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD.L на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.L равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPMD.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.17

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.79

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPMD.L и IWDA.L

Максимальная просадка SPMD.L за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMD.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-34.11%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-8.31%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.11%

-16.94%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-25.88%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.44%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.97%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) составляет 2.06%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что SPMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMD.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.40%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

9.19%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.35%

11.93%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

15.68%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

15.91%

-1.28%

Сравнение комиссий SPMD.L и IWDA.L

И SPMD.L, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD.L и IWDA.L

Дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		1.16%1.15%1.28%1.46%1.35%1.27%1.54%1.52%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPMD.L and IWDA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMD.L and IWDA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

SPMD.L is categorized as S&P 500, while IWDA.L is Global Equities. SPMD.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMD.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор