PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPMD.L с 500D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPMD.L и 500D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMD.L показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у 500D.L с доходностью 10.40%.


SPMD.L

1 день
0.15%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.47%
1 год
11.38%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.91%
10 лет*

500D.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.40%
6 месяцев
11.15%
1 год
27.93%
3 года*
22.22%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMD.L и 500D.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)
4.17%11.56%18.70%9.87%-10.96%3.36%
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
10.40%17.37%25.36%26.84%-18.54%1.87%

Correlation

The correlation between SPMD.L and 500D.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.86

The correlation between SPMD.L and 500D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

SPMD.L vs. 500D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMD.L
Ранг доходности на риск SPMD.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина

500D.L
Ранг доходности на риск 500D.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500D.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500D.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500D.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500D.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500D.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMD.L c 500D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPMD.L500D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.33

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

14.61

-7.49

SPMD.L vs. 500D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMD.L на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа 500D.L равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMD.L и 500D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPMD.L500D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.42

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.78

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SPMD.L и 500D.L

Максимальная просадка SPMD.L за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки 500D.L в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMD.L и 500D.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPMD.L500D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-24.21%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-8.35%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.11%

-18.97%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-6.09%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.91%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMD.L и 500D.L

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) составляет 2.06%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что SPMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPMD.L500D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.20%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

8.41%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.35%

11.48%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

16.39%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

16.39%

-1.76%

Сравнение комиссий SPMD.L и 500D.L

SPMD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 500D.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMD.L и 500D.L

Дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности 500D.L в 0.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
0.82%0.90%1.17%0.93%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)
1.16%1.15%1.28%1.46%1.35%1.27%1.54%1.52%1.13%

Часто задаваемые вопросы


SPMD.L and 500D.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 500D.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500D.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPMD.L.

SPMD.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Index, while 500D.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SPMD.L and 0.15% for 500D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMD.L и 500D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор