Сравнение SPM.MI с FHKCX
SPM.MI (Saipem SpA) is a stock, while FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SPM.MI returned -5.93%/yr vs 14.18%/yr for FHKCX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPM.MI и FHKCX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPM.MI торгуется в EUR, в то время как FHKCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FHKCX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPM.MI показывает доходность 85.28%, что значительно выше, чем у FHKCX с доходностью 32.19%. За последние 10 лет акции SPM.MI уступали акциям FHKCX по среднегодовой доходности: -5.93% против 14.18% соответственно.
SPM.MI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 85.28%
- 6 месяцев
- 84.14%
- 1 год
- 93.67%
- 3 года*
- 56.73%
- 5 лет*
- -2.99%
- 10 лет*
- -5.93%
FHKCX
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 32.19%
- 6 месяцев
- 31.75%
- 1 год
- 66.79%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам SPM.MI и FHKCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPM.MI Saipem SpA | 85.28% | 4.55% | 70.68% | 30.38% | -75.67% | -16.27% | -49.16% | 33.41% | -14.21% | -28.87% |
FHKCX Fidelity China Region Fund | 32.19% | 25.65% | 31.28% | -3.28% | -19.15% | -7.23% | 35.66% | 38.17% | -13.56% | 33.27% |
Correlation
The correlation between SPM.MI and FHKCX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPM.MI vs. FHKCX — Ранг доходности на риск
SPM.MI
FHKCX
Сравнение SPM.MI c FHKCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saipem SpA (SPM.MI) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPM.MI | FHKCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.55 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 7.95 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 21.72 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPM.MI | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 3.19 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.37 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.65 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.43 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SPM.MI и FHKCX
Максимальная просадка SPM.MI за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки FHKCX в -56.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPM.MI и FHKCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPM.MI | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -56.01% | -43.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -8.57% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.10% | -23.70% | -17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.70% | -42.63% | -47.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.90% | -49.34% | -46.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | -6.45% | -89.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.38% | -18.11% | -26.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 3.13% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPM.MI и FHKCX
Saipem SpA (SPM.MI) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Fidelity China Region Fund (FHKCX) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что SPM.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPM.MI | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 8.55% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 16.58% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.45% | 21.35% | +10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.86% | 23.13% | +46.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.80% | 21.88% | +35.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPM.MI и FHKCX
Дивидендная доходность SPM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности FHKCX в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 1.35% | 1.75% | 1.39% | 1.92% | 1.05% | 10.77% | 4.85% | 0.66% | 0.83% | 0.39% | 1.35% | 15.47% |
SPM.MI Saipem SpA | 3.93% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPM.MI and FHKCX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPM.MI и FHKCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор