Сравнение SPLW.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
SPLW.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPLW.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLW.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 2.26% | 4.80% | 13.46% | 1.82% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -2.25% | 22.73% | 17.92% | 8.17% |
Разные валюты инструментов
SPLW.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.
SPLW.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLW.L и FTWG.L
SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPLW.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
SPLW.L
FTWG.L
Сравнение SPLW.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLW.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 1.37 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.91 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.77 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 12.33 | -12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLW.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.37 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.28 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между SPLW.L и FTWG.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLW.L и FTWG.L
SPLW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок SPLW.L и FTWG.L
Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, примерно равная максимальной просадке FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLW.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -17.78% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -7.11% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -4.14% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -2.07% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.76% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLW.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) составляет 3.19%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что SPLW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLW.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 5.02% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 9.01% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 15.45% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 13.13% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 13.13% | -0.83% |