PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPILX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPILX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

SPILX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SPILX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPILX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund		-0.21%33.04%1.61%18.25%-15.29%9.49%8.30%5.86%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-5.69%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, SPILX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.

SPILX

1 день
-0.27%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
4.22%
1 год
25.16%
3 года*
14.79%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

FSOSX

1 день
0.36%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.28%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic International Equity Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с SPILX:
SPILX с SPGEXSPILX с SPMFXSPILX с SPUBXSPILX с SPUSXSPILX с SPGBXSPILX с SPATXSPILX с ANDIX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий SPILX и FSOSX

SPILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

SPILX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPILX
Ранг доходности на риск SPILX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPILX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPILX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPILX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPILX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPILX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPILXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.34

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.58

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

0.40

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

1.51

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPILX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPILX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPILX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPILXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.34

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPILX и FSOSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPILX и FSOSX

Дивидендная доходность SPILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности FSOSX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018
SPILX
Symmetry Panoramic International Equity Fund		6.66%6.64%3.44%3.50%2.45%2.36%1.22%2.96%1.00%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.70%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPILX и FSOSX

Максимальная просадка SPILX за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPILX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPILXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-35.36%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-12.39%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-35.36%

+7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-11.89%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-7.90%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.31%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SPILX и FSOSX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic International Equity Fund (SPILX) составляет 6.69%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что SPILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPILXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

8.28%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

11.94%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

18.25%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

17.35%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

18.93%

-3.61%