PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIIX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIIX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIIX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIIX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		-4.52%16.97%24.11%25.49%-18.84%23.88%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, SPIIX показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

SPIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-2.57%
1 год
16.44%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.32%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI S&P 500 Index Fund Class I

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SEPAXSPIIX с SMQFXSPIIX с LDRAXSPIIX с SGYAXSPIIX с SIEMX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий SPIIX и NWAUX

SPIIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I

Доходность на риск

SPIIX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIIX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIIXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.38

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.59

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.66

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

1.53

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIIX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIIX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIIX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIIXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.38

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.82

-0.29

Корреляция

Корреляция между SPIIX и NWAUX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIIX и NWAUX

Дивидендная доходность SPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		8.82%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIIX и NWAUX

Максимальная просадка SPIIX за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIIX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIIXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-21.07%

-34.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-8.57%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-21.07%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-7.22%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-6.85%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.83%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIIX и NWAUX

SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что SPIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIIXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

2.74%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

7.29%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

12.55%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

16.10%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

16.04%

+2.82%