Сравнение SPIE.PA с TE.PA
SPIE.PA (SPIE SA) and TE.PA (Technip Energies BV) are both stocks. SPIE.PA operates in Engineering & Construction (Industrials), while TE.PA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, SPIE.PA returned 22.51%/yr vs 25.39%/yr for TE.PA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPIE.PA и TE.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIE.PA показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у TE.PA с доходностью 10.37%.
SPIE.PA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 13.21%
TE.PA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 25.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIE.PA и TE.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPIE.PA SPIE SA | 0.43% | 67.91% | 8.67% | 19.37% | 10.48% | 26.36% |
TE.PA Technip Energies BV | 10.37% | 29.78% | 28.20% | 48.15% | 18.74% | 0.94% |
Correlation
The correlation between SPIE.PA and TE.PA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIE.PA vs. TE.PA — Ранг доходности на риск
SPIE.PA
TE.PA
Сравнение SPIE.PA c TE.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPIE SA (SPIE.PA) и Technip Energies BV (TE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIE.PA | TE.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.21 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 0.37 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIE.PA | TE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.17 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.71 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.67 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SPIE.PA и TE.PA
Максимальная просадка SPIE.PA за все время составила -66.93%, что больше максимальной просадки TE.PA в -40.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIE.PA и TE.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIE.PA | TE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.93% | -40.12% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.74% | -24.35% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -24.35% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -40.07% | +16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -13.91% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -10.25% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 13.70% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIE.PA и TE.PA
Текущая волатильность для SPIE SA (SPIE.PA) составляет 6.25%, в то время как у Technip Energies BV (TE.PA) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что SPIE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIE.PA | TE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 10.17% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 23.66% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 30.62% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 35.29% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 36.53% | -6.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIE.PA и TE.PA
Дивидендная доходность SPIE.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности TE.PA в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIE.PA SPIE SA | 2.22% | 2.13% | 2.86% | 2.72% | 2.67% | 2.51% | 0.00% | 3.19% | 4.92% | 3.18% | 2.50% |
TE.PA Technip Energies BV | 2.87% | 2.62% | 4.44% | 2.46% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPIE.PA и TE.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPIE SA и Technip Energies BV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPIE.PA and TE.PA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPIE.PA и TE.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор