Сравнение TE.PA с DSY.PA
TE.PA (Technip Energies BV) and DSY.PA (Dassault Systèmes SE) are both stocks. TE.PA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while DSY.PA operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, TE.PA returned 25.39%/yr vs -10.99%/yr for DSY.PA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE.PA и DSY.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE.PA показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у DSY.PA с доходностью -14.30%.
TE.PA
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 25.39%
- 10 лет*
- —
DSY.PA
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- -14.30%
- 6 месяцев
- -14.08%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- -20.63%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- 4.38%
Сравнение доходности по годам TE.PA и DSY.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE.PA Technip Energies BV | 10.37% | 29.78% | 28.20% | 48.15% | 18.74% | 0.94% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | -14.30% | -28.28% | -23.82% | 32.75% | -35.68% | 38.69% |
Correlation
The correlation between TE.PA and DSY.PA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE.PA vs. DSY.PA — Ранг доходности на риск
TE.PA
DSY.PA
Сравнение TE.PA c DSY.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technip Energies BV (TE.PA) и Dassault Systèmes SE (DSY.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TE.PA | DSY.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.73 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.27 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TE.PA | DSY.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.99 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.36 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.28 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TE.PA и DSY.PA
Максимальная просадка TE.PA за все время составила -40.12%, что меньше максимальной просадки DSY.PA в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE.PA и DSY.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE.PA | DSY.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.12% | -86.77% | +46.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -50.76% | +26.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -66.60% | +42.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.07% | -70.94% | +30.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.91% | -62.80% | +48.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -34.44% | +24.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.70% | 29.15% | -15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE.PA и DSY.PA
Текущая волатильность для Technip Energies BV (TE.PA) составляет 10.17%, в то время как у Dassault Systèmes SE (DSY.PA) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что TE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSY.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE.PA | DSY.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 13.75% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.66% | 34.34% | -10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 38.09% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 30.39% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 28.34% | +8.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE.PA и DSY.PA
Дивидендная доходность TE.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности DSY.PA в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSY.PA Dassault Systèmes SE | 1.34% | 1.09% | 0.69% | 0.47% | 0.51% | 0.21% | 0.42% | 0.44% | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.58% |
TE.PA Technip Energies BV | 2.87% | 2.62% | 4.44% | 2.46% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TE.PA и DSY.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Technip Energies BV и Dassault Systèmes SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TE.PA and DSY.PA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TE.PA и DSY.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор