Сравнение SPIE.PA с SAF.PA
SPIE.PA (SPIE SA) and SAF.PA (Safran SA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SPIE.PA in Engineering & Construction, SAF.PA in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, SPIE.PA returned 13.21%/yr vs 18.41%/yr for SAF.PA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPIE.PA и SAF.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIE.PA показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у SAF.PA с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции SPIE.PA уступали акциям SAF.PA по среднегодовой доходности: 13.21% против 18.41% соответственно.
SPIE.PA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 13.21%
SAF.PA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение доходности по годам SPIE.PA и SAF.PA
Correlation
The correlation between SPIE.PA and SAF.PA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIE.PA vs. SAF.PA — Ранг доходности на риск
SPIE.PA
SAF.PA
Сравнение SPIE.PA c SAF.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPIE SA (SPIE.PA) и Safran SA (SAF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIE.PA | SAF.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.60 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 1.65 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIE.PA | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.72 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SPIE.PA и SAF.PA
Максимальная просадка SPIE.PA за все время составила -66.93%, что меньше максимальной просадки SAF.PA в -92.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIE.PA и SAF.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIE.PA | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.93% | -92.64% | +25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.74% | -23.62% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -23.62% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -29.84% | +6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.93% | -64.63% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -12.54% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -36.06% | +19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 8.66% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIE.PA и SAF.PA
Текущая волатильность для SPIE SA (SPIE.PA) составляет 6.25%, в то время как у Safran SA (SAF.PA) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что SPIE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIE.PA | SAF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 10.04% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 27.58% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 31.29% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 28.32% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 33.13% | -2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIE.PA и SAF.PA
Дивидендная доходность SPIE.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SAF.PA в 1.12%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPIE.PA и SAF.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPIE SA и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPIE.PA and SAF.PA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPIE.PA и SAF.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор