Сравнение SPIE.PA с AM.PA
SPIE.PA (SPIE SA) and AM.PA (Dassault Aviation SA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SPIE.PA in Engineering & Construction, AM.PA in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, SPIE.PA returned 13.21%/yr vs 13.36%/yr for AM.PA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPIE.PA и AM.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIE.PA показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у AM.PA с доходностью 9.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPIE.PA имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции AM.PA немного впереди с 13.36%.
SPIE.PA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 13.21%
AM.PA
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- -5.93%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение доходности по годам SPIE.PA и AM.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIE.PA SPIE SA | 0.43% | 67.91% | 8.67% | 19.37% | 10.48% | 31.26% | -1.93% | 62.17% | -44.76% | 11.57% |
AM.PA Dassault Aviation SA | 9.81% | 40.99% | 11.84% | 15.29% | 69.25% | 7.26% | -23.33% | -1.64% | -5.90% | 23.37% |
Correlation
The correlation between SPIE.PA and AM.PA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIE.PA vs. AM.PA — Ранг доходности на риск
SPIE.PA
AM.PA
Сравнение SPIE.PA c AM.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPIE SA (SPIE.PA) и Dassault Aviation SA (AM.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIE.PA | AM.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.24 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -0.42 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIE.PA | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.16 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SPIE.PA и AM.PA
Максимальная просадка SPIE.PA за все время составила -66.93%, что больше максимальной просадки AM.PA в -62.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIE.PA и AM.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIE.PA | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.93% | -62.62% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.74% | -20.80% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -22.02% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -29.32% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.93% | -62.62% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -14.92% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -17.42% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 9.87% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIE.PA и AM.PA
Текущая волатильность для SPIE SA (SPIE.PA) составляет 6.25%, в то время как у Dassault Aviation SA (AM.PA) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что SPIE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIE.PA | AM.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 8.91% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 24.18% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 31.09% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 29.20% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 28.83% | +1.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIE.PA и AM.PA
Дивидендная доходность SPIE.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности AM.PA в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.62% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 1.29% | 0.00% | 1.81% | 1.26% | 0.93% | 1.14% | 0.87% |
SPIE.PA SPIE SA | 2.22% | 2.13% | 2.86% | 2.72% | 2.67% | 2.51% | 0.00% | 3.19% | 4.92% | 3.18% | 2.50% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPIE.PA и AM.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPIE SA и Dassault Aviation SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPIE.PA and AM.PA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPIE.PA и AM.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор