Сравнение SPIE.PA с CAP.PA
SPIE.PA (SPIE SA) and CAP.PA (Capgemini SE) are both stocks. SPIE.PA operates in Engineering & Construction (Industrials), while CAP.PA operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, SPIE.PA returned 13.21%/yr vs 3.73%/yr for CAP.PA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPIE.PA и CAP.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIE.PA показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у CAP.PA с доходностью -24.39%. За последние 10 лет акции SPIE.PA превзошли акции CAP.PA по среднегодовой доходности: 13.21% против 3.73% соответственно.
SPIE.PA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 13.21%
CAP.PA
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- -24.39%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -12.45%
- 5 лет*
- -5.15%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение доходности по годам SPIE.PA и CAP.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIE.PA SPIE SA | 0.43% | 67.91% | 8.67% | 19.37% | 10.48% | 31.26% | -1.93% | 62.17% | -44.76% | 11.57% |
CAP.PA Capgemini SE | -24.39% | -7.98% | -14.83% | 23.58% | -26.66% | 72.15% | 18.14% | 27.68% | -10.91% | 25.46% |
Correlation
The correlation between SPIE.PA and CAP.PA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between SPIE.PA and CAP.PA has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIE.PA vs. CAP.PA — Ранг доходности на риск
SPIE.PA
CAP.PA
Сравнение SPIE.PA c CAP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPIE SA (SPIE.PA) и Capgemini SE (CAP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIE.PA | CAP.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.89 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.71 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -1.19 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIE.PA | CAP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.77 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | -0.17 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.13 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.13 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SPIE.PA и CAP.PA
Максимальная просадка SPIE.PA за все время составила -66.93%, что меньше максимальной просадки CAP.PA в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIE.PA и CAP.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIE.PA | CAP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.93% | -96.22% | +29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.74% | -37.65% | +14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -55.89% | +32.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -55.89% | +32.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.93% | -55.89% | -11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -53.25% | +45.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -57.84% | +41.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 22.50% | -11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIE.PA и CAP.PA
Текущая волатильность для SPIE SA (SPIE.PA) составляет 6.25%, в то время как у Capgemini SE (CAP.PA) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что SPIE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIE.PA | CAP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 14.22% | -7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 28.56% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 34.71% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 29.68% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.20% | 29.41% | +0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIE.PA и CAP.PA
Дивидендная доходность SPIE.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности CAP.PA в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAP.PA Capgemini SE | 3.26% | 2.39% | 2.15% | 1.72% | 1.54% | 0.90% | 1.06% | 1.56% | 1.96% | 1.57% | 1.68% | 1.40% |
SPIE.PA SPIE SA | 2.22% | 2.13% | 2.86% | 2.72% | 2.67% | 2.51% | 0.00% | 3.19% | 4.92% | 3.18% | 2.50% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPIE.PA и CAP.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPIE SA и Capgemini SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPIE.PA and CAP.PA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPIE.PA и CAP.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор