Сравнение SPGP.L с PHGP.L
SPGP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF) and PHGP.L (WisdomTree Physical Gold) are both Precious Metals funds - SPGP.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD while PHGP.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGP.L returned 14.96%/yr vs 14.02%/yr for PHGP.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGP.L charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for PHGP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPGP.L и PHGP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGP.L показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у PHGP.L с доходностью 3.81%. За последние 10 лет акции SPGP.L превзошли акции PHGP.L по среднегодовой доходности: 14.96% против 14.02% соответственно.
SPGP.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 64.79%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 19.91%
- 10 лет*
- 14.96%
PHGP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- 27.79%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам SPGP.L и PHGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP.L iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.44% | 137.41% | 12.81% | 3.72% | -0.45% | -9.15% | 19.43% | 41.00% | -4.37% | -2.80% |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 3.81% | 53.14% | 27.85% | 6.97% | 11.52% | -3.11% | 19.74% | 14.47% | 4.18% | 1.55% |
Correlation
The correlation between SPGP.L and PHGP.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2011 г. | 0.70 |
The correlation between SPGP.L and PHGP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGP.L vs. PHGP.L — Ранг доходности на риск
SPGP.L
PHGP.L
Сравнение SPGP.L c PHGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) и WisdomTree Physical Gold (PHGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP.L | PHGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.89 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 4.96 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP.L | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.21 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.89 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.66 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SPGP.L и PHGP.L
Максимальная просадка SPGP.L за все время составила -79.54%, что больше максимальной просадки PHGP.L в -42.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP.L и PHGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGP.L | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.54% | -42.06% | -37.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.66% | -17.49% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.66% | -17.49% | -10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -17.49% | -17.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.71% | -22.37% | -21.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.04% | -16.07% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.31% | -13.50% | -28.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 6.69% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP.L и PHGP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что SPGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGP.L | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 5.10% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 19.93% | +12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 23.05% | +17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 16.21% | +15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 15.80% | +16.51% |
Сравнение комиссий SPGP.L и PHGP.L
SPGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PHGP.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP.L и PHGP.L
Ни SPGP.L, ни PHGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPGP.L and PHGP.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHGP.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHGP.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for SPGP.L.
SPGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while PHGP.L tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for SPGP.L and 0.39% for PHGP.L.
Подберите оптимальное распределение для SPGP.L и PHGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор