Сравнение SPGP.L с IAUP.L
SPGP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF) and IAUP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SPGP.L is a Precious Metals fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while IAUP.L is a Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGP.L returned 14.96%/yr vs 14.99%/yr for IAUP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPGP.L и IAUP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPGP.L торгуется в GBp, в то время как IAUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPGP.L показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у IAUP.L с доходностью 2.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPGP.L имеют среднегодовую доходность 14.96%, а акции IAUP.L немного впереди с 14.99%.
SPGP.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 64.79%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 19.91%
- 10 лет*
- 14.96%
IAUP.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 65.17%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам SPGP.L и IAUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP.L iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.44% | 137.41% | 12.81% | 3.72% | -0.45% | -9.15% | 19.43% | 41.00% | -4.37% | -2.80% |
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 2.08% | 135.86% | 13.48% | 3.92% | -0.48% | -9.46% | 19.97% | 40.10% | -4.24% | -2.48% |
Correlation
The correlation between SPGP.L and IAUP.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between SPGP.L and IAUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPGP.L и IAUP.L
Секторы
SPGP.L
IAUP.L
Сырьевые материалы
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
SPGP.L
IAUP.L
Промышленность
SPGP.L
IAUP.L
Коммуникационные услуги
SPGP.L
-
IAUP.L
-
Потребительский циклический сектор
SPGP.L
-
IAUP.L
-
Потребительский защитный сектор
SPGP.L
-
IAUP.L
-
Энергетика
SPGP.L
-
IAUP.L
-
Финансовые услуги
SPGP.L
-
IAUP.L
-
Здравоохранение
SPGP.L
-
IAUP.L
-
Недвижимость
SPGP.L
-
IAUP.L
-
Технологии
SPGP.L
-
IAUP.L
-
Коммунальные услуги
SPGP.L
-
IAUP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGP.L vs. IAUP.L — Ранг доходности на риск
SPGP.L
IAUP.L
Сравнение SPGP.L c IAUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP.L | IAUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.33 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 6.00 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SPGP.L и IAUP.L
Максимальная просадка SPGP.L за все время составила -79.54%, примерно равная максимальной просадке IAUP.L в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP.L и IAUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGP.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.54% | -79.55% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.66% | -27.83% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.66% | -27.83% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -34.46% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.71% | -43.96% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.04% | -23.65% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.31% | -42.75% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 10.82% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP.L и IAUP.L
Текущая волатильность для iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) составляет 13.10%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что SPGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGP.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 14.32% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 33.78% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 41.83% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 32.90% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 33.38% | -1.07% |
Сравнение комиссий SPGP.L и IAUP.L
И SPGP.L, и IAUP.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP.L и IAUP.L
Ни SPGP.L, ни IAUP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SPGP.L and IAUP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPGP.L and IAUP.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
SPGP.L is categorized as Precious Metals, while IAUP.L is Gold. SPGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while IAUP.L tracks S&P Commodity Producers Gold Index.
Подберите оптимальное распределение для SPGP.L и IAUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор