Сравнение SPGP.L с G2X.DE
SPGP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF) and G2X.DE (VanEck Gold Miners UCITS ETF) are both Precious Metals funds - SPGP.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD while G2X.DE tracks the NYSE Arca Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGP.L returned 14.96%/yr vs 14.94%/yr for G2X.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPGP.L charges 0.55%/yr vs 0.53%/yr for G2X.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPGP.L и G2X.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPGP.L торгуется в GBp, в то время как G2X.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G2X.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPGP.L показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у G2X.DE с доходностью -1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPGP.L имеют среднегодовую доходность 14.96%, а акции G2X.DE немного отстают с 14.94%.
SPGP.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 64.79%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 19.91%
- 10 лет*
- 14.96%
G2X.DE
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 65.41%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам SPGP.L и G2X.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP.L iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.44% | 137.41% | 12.81% | 3.72% | -0.45% | -9.15% | 19.43% | 41.00% | -4.37% | -2.80% |
G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF | -1.81% | 143.16% | 12.42% | 3.48% | 5.46% | -11.01% | 19.65% | 33.64% | -3.02% | -1.27% |
Correlation
The correlation between SPGP.L and G2X.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | 0.94 |
The correlation between SPGP.L and G2X.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGP.L vs. G2X.DE — Ранг доходности на риск
SPGP.L
G2X.DE
Сравнение SPGP.L c G2X.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP.L | G2X.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.27 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 5.75 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP.L | G2X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.49 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SPGP.L и G2X.DE
Максимальная просадка SPGP.L за все время составила -79.54%, что больше максимальной просадки G2X.DE в -44.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP.L и G2X.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGP.L | G2X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.54% | -44.29% | -35.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.66% | -28.66% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.66% | -28.66% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -35.33% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.71% | -44.29% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.04% | -24.31% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.31% | -21.08% | -21.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 11.34% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP.L и G2X.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) имеют волатильность 13.10% и 13.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGP.L | G2X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 13.48% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 34.09% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 42.53% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 32.80% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 32.68% | -0.37% |
Сравнение комиссий SPGP.L и G2X.DE
SPGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии G2X.DE в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP.L и G2X.DE
Ни SPGP.L, ни G2X.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SPGP.L and G2X.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, G2X.DE is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G2X.DE is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.55% for SPGP.L.
SPGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while G2X.DE tracks NYSE Arca Gold Miners. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for SPGP.L and 0.53% for G2X.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPGP.L и G2X.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор