PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGEX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGEX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

SPGEX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SPGEX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGEX и SSGLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		-1.82%19.76%11.36%18.90%-14.00%20.68%8.79%22.96%-6.07%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-3.47%

Доходность по периодам

С начала года, SPGEX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%.

SPGEX

1 день
-0.44%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
0.44%
1 год
17.77%
3 года*
14.52%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Global Equity Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с SPGEX:
SPGEX с SPILXSPGEX с SPUSXSPGEX с SPGBXSPGEX с SPMFXSPGEX с SPATXSPGEX с SPUBXSPGEX с MVGIX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий SPGEX и SSGLX

SPGEX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

SPGEX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGEX
Ранг доходности на риск SPGEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGEX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGEX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGEXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.56

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.12

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.00

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

7.90

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGEX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGEX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGEX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGEXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.56

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.37

+0.24

Корреляция

Корреляция между SPGEX и SSGLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGEX и SSGLX

Дивидендная доходность SPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		9.29%9.12%17.40%3.71%3.64%4.84%1.20%2.33%0.66%0.00%0.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок SPGEX и SSGLX

Максимальная просадка SPGEX за все время составила -35.03%, примерно равная максимальной просадке SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGEX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGEXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-35.88%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.22%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-30.08%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-10.87%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-8.32%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.84%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGEX и SSGLX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) составляет 4.82%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что SPGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGEXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.44%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

10.02%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

15.49%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

14.49%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.15%

+0.40%