PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPFV.DE с SPFU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFV.DE с SPFU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPFV.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and SPFU.DE (State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)) are both Global Bonds funds from State Street - SPFV.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) while SPFU.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFV.DE returned 0.43%/yr vs 0.45%/yr for SPFU.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPFV.DE и SPFU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (SPFU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SPFV.DE на уровне 0.57% и SPFU.DE на уровне 0.57%.

SPFV.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
0.41%
С начала года
0.57%
1 год
3.05%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.43%
10 лет*
—

SPFU.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
0.41%
С начала года
0.57%
1 год
3.06%
3 года*
3.98%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFV.DE и SPFU.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.57%4.95%3.04%6.64%-11.26%-1.47%5.20%-0.63%
SPFU.DE
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)		0.57%4.89%3.05%6.77%-11.22%-1.54%5.34%-1.00%

Correlation

The correlation between SPFV.DE and SPFU.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2019 г.

0.95

The correlation between SPFV.DE and SPFU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с AHYA.DE
Часто сравнивают с SPFU.DE:
SPFU.DE с KLMH.DESPFU.DE с SPFE.DESPFU.DE с SPYM.DESPFU.DE с HGGA.DESPFU.DE с SPFB.DESPFU.DE с AHYF.DESPFU.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

SPFV.DE vs. SPFU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPFU.DE
Ранг доходности на риск SPFU.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFU.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFU.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFU.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFU.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFU.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFV.DE c SPFU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (SPFU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPFV.DESPFU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.99

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.46

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

3.69

-0.12

SPFV.DE vs. SPFU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFV.DE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFU.DE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFV.DE и SPFU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPFV.DE и SPFU.DE

Максимальная просадка SPFV.DE за все время составила -15.28%, примерно равная максимальной просадке SPFU.DE в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFV.DE и SPFU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFV.DESPFU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.28%

-15.24%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-2.24%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.54%

-3.39%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-15.00%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.01%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.72%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.83%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFV.DE и SPFU.DE

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (SPFU.DE) имеют волатильность 0.85% и 0.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFV.DESPFU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.88%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.56%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

3.08%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

4.26%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

3.80%

+0.22%

Сравнение комиссий SPFV.DE и SPFU.DE

И SPFV.DE, и SPFU.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFV.DE и SPFU.DE

SPFV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPFU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPFU.DE
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)		3.15%3.03%2.73%2.02%1.41%1.22%1.51%1.25%0.89%
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPFV.DE and SPFU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPFV.DE and SPFU.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

SPFV.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged), while SPFU.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFV.DE и SPFU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор