PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPFU.DE с AHYA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFU.DE с AHYA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPFU.DE (State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)) and AHYA.DE (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD) are both Global Bonds funds - SPFU.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) while AHYA.DE tracks the JP Morgan Government Bond Global (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, SPFU.DE returned 3.98%/yr vs 2.54%/yr for AHYA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPFU.DE charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for AHYA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPFU.DE и AHYA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (SPFU.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFU.DE показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у AHYA.DE с доходностью -0.21%.

SPFU.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
0.41%
С начала года
0.57%
1 год
3.06%
3 года*
3.98%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

AHYA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
-0.29%
С начала года
-0.21%
1 год
1.92%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFU.DE и AHYA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPFU.DE
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)		0.57%4.89%3.05%6.77%-3.65%
AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD		-0.21%3.73%1.27%5.70%-4.65%

Correlation

The correlation between SPFU.DE and AHYA.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between SPFU.DE and AHYA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD

Часто сравнивают с SPFU.DE:
SPFU.DE с KLMH.DESPFU.DE с SPFE.DESPFU.DE с SPYM.DESPFU.DE с HGGA.DESPFU.DE с SPFB.DESPFU.DE с AHYF.DESPFU.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с AHYA.DE:
AHYA.DE с PRAG.DEAHYA.DE с 10AM.DEAHYA.DE с XBAG.DEAHYA.DE с SYBZ.DEAHYA.DE с SPFV.DEAHYA.DE с SPFE.DEAHYA.DE с VAGE.DE

Доходность на риск

SPFU.DE vs. AHYA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFU.DE
Ранг доходности на риск SPFU.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFU.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFU.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFU.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFU.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFU.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AHYA.DE
Ранг доходности на риск AHYA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYA.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYA.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYA.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYA.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYA.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFU.DE c AHYA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (SPFU.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPFU.DEAHYA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.54

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
0.80

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.64

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

1.65

+2.05

SPFU.DE vs. AHYA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFU.DE на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа AHYA.DE равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFU.DE и AHYA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPFU.DE и AHYA.DE

Максимальная просадка SPFU.DE за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки AHYA.DE в -8.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFU.DE и AHYA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFU.DEAHYA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-8.05%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-2.99%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.39%

-3.86%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.90%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-2.48%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.17%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFU.DE и AHYA.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) (SPFU.DE) составляет 0.88%, в то время как у Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что SPFU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHYA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFU.DEAHYA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.01%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.90%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

3.57%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

4.67%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

4.67%

-0.87%

Сравнение комиссий SPFU.DE и AHYA.DE

SPFU.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AHYA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFU.DE и AHYA.DE

Дивидендная доходность SPFU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как AHYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFU.DE
State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)		3.15%3.03%2.73%2.02%1.41%1.22%1.51%1.25%0.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPFU.DE and AHYA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPFU.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPFU.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for AHYA.DE.

SPFU.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged), while AHYA.DE tracks JP Morgan Government Bond Global (USD Hedged). They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for SPFU.DE and 0.22% for AHYA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFU.DE и AHYA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор