PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFT.DE с MTVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFT.DE с MTVR.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE).

SPFT.DE и MTVR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. MTVR.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность iStoxx Access Metaverse. Фонд был запущен 1 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFT.DE и MTVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFT.DE и MTVR.DE

2026 (YTD)202520242023
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		-7.11%9.48%41.35%3.97%
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		4.99%23.08%29.91%10.19%

Доходность по периодам

С начала года, SPFT.DE показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у MTVR.DE с доходностью 4.99%.

SPFT.DE

1 день
3.26%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-5.39%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTVR.DE

1 день
3.88%
1 месяц
-3.15%
С начала года
4.99%
6 месяцев
14.64%
1 год
47.98%
3 года*
30.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SPFT.DE:
SPFT.DE с XDWT.DESPFT.DE с DIGI.DESPFT.DE с DR7E.DESPFT.DE с IS4S.DESPFT.DE с LSMC.DESPFT.DE с QDVE.DESPFT.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с GLDMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GOAI.DEMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DE

Сравнение комиссий SPFT.DE и MTVR.DE

SPFT.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MTVR.DE в 0.39%.

MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating
SPFT.DE
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Доходность на риск

SPFT.DE vs. MTVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFT.DE
Ранг доходности на риск SPFT.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFT.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFT.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFT.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFT.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFT.DE c MTVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFT.DEMTVR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.75

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.31

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.74

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

13.05

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFT.DE vs. MTVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFT.DE на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа MTVR.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFT.DE и MTVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFT.DEMTVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.75

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.10

-0.29

Корреляция

Корреляция между SPFT.DE и MTVR.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFT.DE и MTVR.DE

Ни SPFT.DE, ни MTVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPFT.DE и MTVR.DE

Максимальная просадка SPFT.DE за все время составила -29.42%, примерно равная максимальной просадке MTVR.DE в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFT.DE и MTVR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFT.DEMTVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-30.86%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-15.78%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-5.96%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-5.53%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

3.63%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFT.DE и MTVR.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (SPFT.DE) составляет 5.75%, в то время как у L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что SPFT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFT.DEMTVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

8.27%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

18.28%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

27.35%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

24.78%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

24.78%

-1.91%