Сравнение SPFE.DE с SPY5.DE
SPFE.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPFE.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFE.DE returned -1.22%/yr vs 14.76%/yr for SPY5.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SPFE.DE charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPFE.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFE.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью 11.39%.
SPFE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- —
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам SPFE.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFE.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | -0.14% | 2.59% | 1.43% | 4.36% | -13.18% | -2.30% | 3.75% | 5.90% | 0.18% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 2.21% |
Correlation
The correlation between SPFE.DE and SPY5.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2018 г. | -0.02 |
The correlation between SPFE.DE and SPY5.DE shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFE.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
SPFE.DE
SPY5.DE
Сравнение SPFE.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFE.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 3.57 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 12.77 | -11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFE.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.22 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.96 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.97 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок SPFE.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка SPFE.DE за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFE.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFE.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -33.86% | +16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -7.15% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.98% | -23.34% | +19.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.61% | -23.34% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -0.44% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -3.95% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.00% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFE.DE и SPY5.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (SPFE.DE) составляет 1.55%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что SPFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFE.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.66% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 7.54% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 11.51% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 15.18% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 16.07% | -12.01% |
Сравнение комиссий SPFE.DE и SPY5.DE
SPFE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFE.DE и SPY5.DE
Дивидендная доходность SPFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SPY5.DE в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFE.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 3.12% | 3.07% | 2.78% | 1.96% | 1.51% | 1.20% | 1.49% | 2.15% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
SPFE.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for SPFE.DE.
SPFE.DE is categorized as Global Bonds, while SPY5.DE is S&P 500. SPFE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for SPFE.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPFE.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор