Сравнение SPFD.DE с VGEM.DE
SPFD.DE (State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - SPFD.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged) while VGEM.DE tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFD.DE returned -1.83%/yr vs 2.73%/yr for VGEM.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SPFD.DE charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for VGEM.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPFD.DE и VGEM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFD.DE показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у VGEM.DE с доходностью 2.34%.
SPFD.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- —
VGEM.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPFD.DE и VGEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFD.DE State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -1.76% | 12.45% | -4.39% | 6.63% | -12.77% | -9.84% | 2.14% | 2.12% |
VGEM.DE Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.34% | -1.55% | 12.06% | 5.25% | -10.22% | 5.82% | -3.91% | 0.62% |
Correlation
The correlation between SPFD.DE and VGEM.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFD.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск
SPFD.DE
VGEM.DE
Сравнение SPFD.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFD.DE | VGEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.16 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 5.71 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFD.DE | VGEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.13 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.34 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.29 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SPFD.DE и VGEM.DE
Максимальная просадка SPFD.DE за все время составила -28.91%, что больше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFD.DE и VGEM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFD.DE | VGEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.91% | -19.64% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -3.10% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.24% | -11.98% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -12.46% | -14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -2.18% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -6.63% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.17% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFD.DE и VGEM.DE
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что SPFD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFD.DE | VGEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 1.18% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 3.96% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 5.93% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 7.89% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 8.77% | +0.11% |
Сравнение комиссий SPFD.DE и VGEM.DE
SPFD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGEM.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFD.DE и VGEM.DE
SPFD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFD.DE State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEM.DE Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.06% | 5.60% | 5.23% | 5.14% | 4.84% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.84% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SPFD.DE and VGEM.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SPFD.DE.
SPFD.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged), while VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for SPFD.DE and 0.25% for VGEM.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPFD.DE и VGEM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор