Сравнение SPFD.DE с UEFS.DE
SPFD.DE (State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and UEFS.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - SPFD.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged) while UEFS.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFD.DE returned -1.83%/yr vs 3.30%/yr for UEFS.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SPFD.DE charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for UEFS.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPFD.DE и UEFS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFD.DE показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у UEFS.DE с доходностью 3.71%.
SPFD.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- —
UEFS.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.55%
Сравнение доходности по годам SPFD.DE и UEFS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFD.DE State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -1.76% | 12.45% | -4.39% | 6.63% | -12.77% | -9.84% | 2.14% | 2.12% |
UEFS.DE UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist | 3.71% | 2.37% | 13.84% | 8.28% | -14.67% | 5.66% | -4.70% | 0.42% |
Correlation
The correlation between SPFD.DE and UEFS.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between SPFD.DE and UEFS.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFD.DE vs. UEFS.DE — Ранг доходности на риск
SPFD.DE
UEFS.DE
Сравнение SPFD.DE c UEFS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFD.DE | UEFS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 3.96 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 12.59 | -11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFD.DE | UEFS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.98 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.38 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.44 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок SPFD.DE и UEFS.DE
Максимальная просадка SPFD.DE за все время составила -28.91%, что больше максимальной просадки UEFS.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFD.DE и UEFS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFD.DE | UEFS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.91% | -24.26% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -2.87% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.24% | -13.70% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -17.84% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -0.03% | -11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -7.41% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.91% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFD.DE и UEFS.DE
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что SPFD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEFS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFD.DE | UEFS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 1.27% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 3.77% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 5.76% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 8.69% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 9.37% | -0.49% |
Сравнение комиссий SPFD.DE и UEFS.DE
SPFD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UEFS.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFD.DE и UEFS.DE
SPFD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFD.DE State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEFS.DE UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist | 6.50% | 7.96% | 6.14% | 6.46% | 6.08% | 4.22% | 5.09% | 4.60% | 4.53% | 4.90% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
SPFD.DE and UEFS.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEFS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEFS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SPFD.DE.
SPFD.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged), while UEFS.DE tracks Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.60% for SPFD.DE and 0.25% for UEFS.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPFD.DE и UEFS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор