PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFD.DE с EMA5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFD.DE с EMA5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPFD.DE (State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and EMA5.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - SPFD.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged) while EMA5.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFD.DE returned -1.83%/yr vs 3.38%/yr for EMA5.DE. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. SPFD.DE charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for EMA5.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPFD.DE и EMA5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFD.DE показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у EMA5.DE с доходностью 2.33%.

SPFD.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.89%
1 год
2.06%
3 года*
2.99%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
—

EMA5.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.33%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.57%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFD.DE и EMA5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPFD.DE
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)		-1.76%12.45%-4.39%6.63%-12.77%-9.84%1.05%
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		2.33%-2.57%14.01%3.79%-5.07%7.86%-1.26%

Correlation

The correlation between SPFD.DE and EMA5.DE is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Часто сравнивают с SPFD.DE:
SPFD.DE с FRCK.DESPFD.DE с EMIE.DESPFD.DE с FESD.DESPFD.DE с ASRC.DESPFD.DE с SPPY.DESPFD.DE с SPYW.DESPFD.DE с ZPRV.DE
Часто сравнивают с EMA5.DE:
EMA5.DE с EMIE.DEEMA5.DE с XUEM.DEEMA5.DE с UEFS.DEEMA5.DE с ZPR5.DEEMA5.DE с ASRD.DEEMA5.DE с ENDH.DEEMA5.DE с EMIG.DE

Доходность на риск

SPFD.DE vs. EMA5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFD.DE
Ранг доходности на риск SPFD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFD.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFD.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EMA5.DE
Ранг доходности на риск EMA5.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA5.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA5.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA5.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFD.DE c EMA5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFD.DEEMA5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.72

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
1.07

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.38

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

3.47

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFD.DE vs. EMA5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFD.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа EMA5.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFD.DE и EMA5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFD.DEEMA5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.47

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.47

-0.60

Просадки

Сравнение просадок SPFD.DE и EMA5.DE

Максимальная просадка SPFD.DE за все время составила -28.91%, что больше максимальной просадки EMA5.DE в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFD.DE и EMA5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFD.DEEMA5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.91%

-10.01%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-3.06%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-10.01%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-10.01%

-16.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-3.17%

-8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-3.55%

-9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.22%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFD.DE и EMA5.DE

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SPFD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMA5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFD.DEEMA5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.25%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

4.23%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27%

5.86%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

7.07%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.88%

6.94%

+1.94%

Сравнение комиссий SPFD.DE и EMA5.DE

SPFD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EMA5.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFD.DE и EMA5.DE

SPFD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMA5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		4.59%5.61%5.39%4.22%2.89%1.01%
SPFD.DE
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPFD.DE and EMA5.DE have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMA5.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMA5.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SPFD.DE.

SPFD.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged), while EMA5.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.60% for SPFD.DE and 0.25% for EMA5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFD.DE и EMA5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор