Сравнение SPF1.DE с SU.PA
SPF1.DE (SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) is Convertible Bonds fund tracking the FTSE Qualified Global Convertible Index (EUR Hedged), while SU.PA (Schneider Electric S.E.) is a stock. Over the past 5 years, SPF1.DE returned 5.89%/yr vs 18.77%/yr for SU.PA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPF1.DE и SU.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPF1.DE показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у SU.PA с доходностью 21.86%.
SPF1.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 19.44%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- —
SU.PA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 21.86%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 20.11%
Сравнение доходности по годам SPF1.DE и SU.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPF1.DE SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 17.82% | 20.76% | 8.42% | 12.25% | -20.28% | -1.66% | 32.01% | 12.41% | -7.89% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 21.86% | -0.74% | 34.50% | 41.87% | -22.44% | 48.65% | 33.52% | 58.05% | -22.12% |
Correlation
The correlation between SPF1.DE and SU.PA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г. | 0.53 |
The correlation between SPF1.DE and SU.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPF1.DE vs. SU.PA — Ранг доходности на риск
SPF1.DE
SU.PA
Сравнение SPF1.DE c SU.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE) и Schneider Electric S.E. (SU.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPF1.DE | SU.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.17 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 1.51 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 3.72 | +17.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPF1.DE | SU.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 0.85 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.27 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SPF1.DE и SU.PA
Максимальная просадка SPF1.DE за все время составила -30.44%, что меньше максимальной просадки SU.PA в -74.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPF1.DE и SU.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPF1.DE | SU.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.44% | -74.24% | +43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -17.76% | +10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | -31.34% | +21.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -35.98% | +8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.85% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -19.83% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 7.25% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPF1.DE и SU.PA
Текущая волатильность для SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (SPF1.DE) составляет 3.91%, в то время как у Schneider Electric S.E. (SU.PA) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что SPF1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SU.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPF1.DE | SU.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 9.82% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 24.14% | -14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 31.63% | -19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 29.17% | -18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.68% | 27.45% | -15.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPF1.DE и SU.PA
SPF1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SU.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPF1.DE SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SU.PA Schneider Electric S.E. | 1.49% | 1.66% | 1.45% | 1.73% | 2.22% | 1.51% | 2.16% | 2.57% | 3.68% | 2.88% | 3.03% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
SPF1.DE and SU.PA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPF1.DE и SU.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор