Сравнение SPEX.L с IUIT.L
SPEX.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPEX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEX.L returned 9.41%/yr vs 25.52%/yr for IUIT.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEX.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности SPEX.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPEX.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPEX.L показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%.
SPEX.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 27.27%
Сравнение доходности по годам SPEX.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPEX.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 9.62% | 3.90% | 14.09% | 7.64% | -1.17% | 28.05% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.50% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 26.34% |
Correlation
The correlation between SPEX.L and IUIT.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between SPEX.L and IUIT.L shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SPEX.L и IUIT.L
Секторы
SPEX.L
IUIT.L
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
SPEX.L
IUIT.L
Финансовые услуги
SPEX.L
IUIT.L
-
Промышленность
SPEX.L
IUIT.L
Здравоохранение
SPEX.L
IUIT.L
-
Потребительский циклический сектор
SPEX.L
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
SPEX.L
IUIT.L
-
Недвижимость
SPEX.L
IUIT.L
-
Коммунальные услуги
SPEX.L
IUIT.L
-
Энергетика
SPEX.L
IUIT.L
Сырьевые материалы
SPEX.L
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
SPEX.L
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEX.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
SPEX.L
IUIT.L
Сравнение SPEX.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEX.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 3.13 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 7.94 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEX.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.61 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.12 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.23 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SPEX.L и IUIT.L
Максимальная просадка SPEX.L за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEX.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEX.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -28.01% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -16.96% | +11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | -28.01% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -28.01% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.79% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -5.29% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 6.70% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEX.L и IUIT.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) составляет 1.97%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что SPEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEX.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 7.58% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 15.33% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 20.32% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 22.83% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 22.51% | -7.91% |
Сравнение комиссий SPEX.L и IUIT.L
SPEX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEX.L и IUIT.L
Ни SPEX.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPEX.L and IUIT.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPEX.L.
SPEX.L is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. SPEX.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SPEX.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для SPEX.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор