PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEX.L с BYBU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEX.L с BYBU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEX.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) and BYBU.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) are both S&P 500 funds - SPEX.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index while BYBU.L tracks the S&P 500 Buyback NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEX.L returned 9.41%/yr vs 11.35%/yr for BYBU.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEX.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for BYBU.L.

Доходность

Сравнение доходности SPEX.L и BYBU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPEX.L торгуется в GBp, в то время как BYBU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BYBU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPEX.L показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у BYBU.L с доходностью 8.62%.

SPEX.L

1 день
0.47%
1 месяц
4.16%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.33%
1 год
21.41%
3 года*
12.25%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

BYBU.L

1 день
0.96%
1 месяц
5.72%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.17%
1 год
23.84%
3 года*
15.72%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEX.L и BYBU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPEX.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		9.62%3.90%14.09%7.64%-1.17%28.05%
BYBU.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD		8.59%9.02%16.67%10.84%-3.19%16.70%

Correlation

The correlation between SPEX.L and BYBU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.56

Over the past year, SPEX.L and BYBU.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SPEX.L и BYBU.L

Секторы
SPEX.L
BYBU.L

Технологии

20.1%
22.4%

Финансовые услуги

14.2%
27.9%

Промышленность

14.1%
9.0%

Здравоохранение

11.2%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
15.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.7%

Недвижимость

6.2%
3.0%

Коммунальные услуги

5.8%
0.9%

Энергетика

4.2%
5.2%

Сырьевые материалы

3.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.6%

Технологии

SPEX.L
20.1%
BYBU.L
22.4%

Финансовые услуги

SPEX.L
14.2%
BYBU.L
27.9%

Промышленность

SPEX.L
14.1%
BYBU.L
9.0%

Здравоохранение

SPEX.L
11.2%
BYBU.L
7.5%

Потребительский циклический сектор

SPEX.L
9.9%
BYBU.L
15.8%

Потребительский защитный сектор

SPEX.L
6.5%
BYBU.L
3.7%

Недвижимость

SPEX.L
6.2%
BYBU.L
3.0%

Коммунальные услуги

SPEX.L
5.8%
BYBU.L
0.9%

Энергетика

SPEX.L
4.2%
BYBU.L
5.2%

Сырьевые материалы

SPEX.L
3.9%
BYBU.L
3.1%

Коммуникационные услуги

SPEX.L
3.9%
BYBU.L
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD

Часто сравнивают с SPEX.L:
SPEX.L с RSPSPEX.L с ^SPXEWSPEX.L с WELE.DESPEX.L с SPYSPEX.L с EWSP.LSPEX.L с BTC-USDSPEX.L с VOO
Часто сравнивают с BYBU.L:
BYBU.L с BUYB.LBYBU.L с QQQBYBU.L с VOOBYBU.L с IMSU.LBYBU.L с SPYL.LBYBU.L с VFMOBYBU.L с VMO.TO

Доходность на риск

SPEX.L vs. BYBU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEX.L
Ранг доходности на риск SPEX.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEX.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEX.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEX.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEX.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEX.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BYBU.L
Ранг доходности на риск BYBU.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYBU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYBU.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYBU.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYBU.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYBU.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEX.L c BYBU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEX.LBYBU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.97

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.73

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

4.69

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

13.40

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEX.L vs. BYBU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEX.L на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYBU.L равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEX.L и BYBU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEX.LBYBU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.97

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.98

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.22

-0.42

Просадки

Сравнение просадок SPEX.L и BYBU.L

Максимальная просадка SPEX.L за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки BYBU.L в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEX.L и BYBU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEX.LBYBU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-23.51%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-5.06%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-20.81%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-20.81%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.19%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.78%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEX.L и BYBU.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEX.L) составляет 1.97%, в то время как у Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что SPEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYBU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEX.LBYBU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

3.26%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

8.60%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

12.07%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

20.07%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

25.20%

-10.60%

Сравнение комиссий SPEX.L и BYBU.L

SPEX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BYBU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEX.L и BYBU.L

Ни SPEX.L, ни BYBU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPEX.L and BYBU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BYBU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BYBU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPEX.L.

SPEX.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while BYBU.L tracks S&P 500 Buyback NTR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SPEX.L and 0.15% for BYBU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEX.L и BYBU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор