PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEQ.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEQ.L с SPYL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L).

SPEQ.L и SPYL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. SPYL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEQ.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEQ.L и SPYL.L

2026 (YTD)202520242023
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		0.46%11.52%12.23%17.43%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		-4.07%17.39%25.33%14.46%

Доходность по периодам

С начала года, SPEQ.L показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у SPYL.L с доходностью -4.07%.

SPEQ.L

1 день
1.86%
1 месяц
-4.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.11%
3 года*
11.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYL.L

1 день
2.47%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-0.94%
1 год
18.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPEQ.L:
SPEQ.L с ESIN.LSPEQ.L с EWSP.LSPEQ.L с PSRF.LSPEQ.L с XLESPEQ.L с PICKSPEQ.L с MLPS.LSPEQ.L с GLD
Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с SPY5.LSPYL.L с QQQMSPYL.L с VOOSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с VUAA.L

Сравнение комиссий SPEQ.L и SPYL.L

SPEQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPEQ.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEQ.L
Ранг доходности на риск SPEQ.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEQ.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEQ.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEQ.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEQ.LSPYL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.14

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.65

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

4.12

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

18.27

-12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEQ.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEQ.L на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.L равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEQ.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEQ.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.14

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.54

-0.93

Корреляция

Корреляция между SPEQ.L и SPYL.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEQ.L и SPYL.L

Ни SPEQ.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPEQ.L и SPYL.L

Максимальная просадка SPEQ.L за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEQ.L и SPYL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEQ.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-18.42%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-11.78%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-1.83%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.83%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEQ.L и SPYL.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) составляет 4.12%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что SPEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEQ.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.84%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

8.65%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

15.92%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

14.03%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

14.03%

+3.95%