Сравнение SPEP.L с XDPP.L
SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) are both S&P 500 funds - SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index while XDPP.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPEP.L returned 18.76%/yr vs 19.03%/yr for XDPP.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPEP.L charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for XDPP.L.
Доходность
Сравнение доходности SPEP.L и XDPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPEP.L торгуется в GBp, в то время как XDPP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDPP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEP.L показывает доходность 10.28%, а XDPP.L немного выше – 10.57%.
SPEP.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- —
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPEP.L и XDPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPEP.L Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 10.28% | 9.94% | 26.61% | 21.47% | 2.51% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.57% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | 2.54% |
Correlation
The correlation between SPEP.L and XDPP.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between SPEP.L and XDPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEP.L vs. XDPP.L — Ранг доходности на риск
SPEP.L
XDPP.L
Сравнение SPEP.L c XDPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEP.L | XDPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.99 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 14.32 | -12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEP.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.78 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.25 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок SPEP.L и XDPP.L
Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки XDPP.L в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и XDPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEP.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -20.98% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -7.28% | -20.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.82% | -20.98% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -0.24% | -15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -3.49% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 2.03% | +15.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEP.L и XDPP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEP.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.62% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 7.13% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.32% | 10.46% | +32.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 13.89% | +17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 13.89% | +16.20% |
Сравнение комиссий SPEP.L и XDPP.L
SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XDPP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEP.L и XDPP.L
Ни SPEP.L, ни XDPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SPEP.L and XDPP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for SPEP.L.
SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index, while XDPP.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for SPEP.L and 0.06% for XDPP.L.
Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и XDPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор