PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEP.L с IQSS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEP.L с IQSS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and IQSS.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SPEP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while IQSS.L is a ESG fund actively managed by Invesco. SPEP.L is passively managed, while IQSS.L is actively managed. Over the past year, SPEP.L returned 32.39% vs 32.01% for IQSS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPEP.L charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for IQSS.L.

Доходность

Сравнение доходности SPEP.L и IQSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEP.L показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у IQSS.L с доходностью 14.34%.

SPEP.L

1 день
0.69%
1 месяц
4.32%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.17%
1 год
32.39%
3 года*
18.76%
5 лет*
15.83%
10 лет*
—

IQSS.L

1 день
-0.06%
1 месяц
4.47%
С начала года
14.34%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEP.L и IQSS.L

2026 (YTD)20252024
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		10.28%9.94%7.42%
IQSS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.34%14.30%6.63%

Correlation

The correlation between SPEP.L and IQSS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.87

The correlation between SPEP.L and IQSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с VOOSPEP.L с P500.DESPEP.L с XD9U.DE
Часто сравнивают с IQSS.L:
IQSS.L с SUAS.LIQSS.L с XWQS.LIQSS.L с ACWI.LIQSS.L с V3NM.LIQSS.L с EQQQ.LIQSS.L с DFNG.LIQSS.L с AVSG.L

Доходность на риск

SPEP.L vs. IQSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IQSS.L
Ранг доходности на риск IQSS.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSS.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSS.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSS.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSS.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSS.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEP.L c IQSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEP.LIQSS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.86

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
4.03

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.54

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

4.70

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

19.62

-17.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEP.L vs. IQSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEP.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IQSS.L равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEP.L и IQSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEP.LIQSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.86

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.35

-0.75

Просадки

Сравнение просадок SPEP.L и IQSS.L

Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки IQSS.L в -18.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и IQSS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEP.LIQSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-18.91%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-6.81%

-21.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-0.22%

-15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-2.86%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.93%

1.64%

+16.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEP.L и IQSS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) составляет 2.84%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEP.LIQSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.21%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

8.26%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.32%

11.18%

+32.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

14.10%

+17.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

14.10%

+15.99%

Сравнение комиссий SPEP.L и IQSS.L

SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IQSS.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEP.L и IQSS.L

Ни SPEP.L, ни IQSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPEP.L and IQSS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for IQSS.L.

SPEP.L is categorized as S&P 500, while IQSS.L is ESG. Their fees differ too: 0.09% for SPEP.L and 0.60% for IQSS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и IQSS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор