PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEP.L с I500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEP.L с I500.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) are both S&P 500 funds - SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index while I500.L tracks the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEP.L returned 15.83%/yr vs 15.15%/yr for I500.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPEP.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for I500.L.

Доходность

Сравнение доходности SPEP.L и I500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPEP.L торгуется в GBp, в то время как I500.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEP.L показывает доходность 10.28%, а I500.L немного выше – 10.61%.

SPEP.L

1 день
0.69%
1 месяц
4.32%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.17%
1 год
32.39%
3 года*
18.76%
5 лет*
15.83%
10 лет*
—

I500.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.55%
С начала года
10.61%
6 месяцев
9.88%
1 год
29.25%
3 года*
19.22%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEP.L и I500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		10.28%9.94%26.61%21.47%-8.87%34.78%4.83%
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		10.61%9.56%27.57%20.04%-8.74%31.23%5.72%

Correlation

The correlation between SPEP.L and I500.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.97

The correlation between SPEP.L and I500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEP.L и I500.L

Секторы
SPEP.L
I500.L

Технологии

38.6%
35.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
11.2%

Финансовые услуги

12.0%
11.8%

Здравоохранение

9.3%
8.5%

Промышленность

6.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.1%

Энергетика

4.2%
3.5%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.4%

Технологии

SPEP.L
38.6%
I500.L
35.6%

Коммуникационные услуги

SPEP.L
14.5%
I500.L
11.2%

Финансовые услуги

SPEP.L
12.0%
I500.L
11.8%

Здравоохранение

SPEP.L
9.3%
I500.L
8.5%

Промышленность

SPEP.L
6.8%
I500.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPEP.L
5.1%
I500.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

SPEP.L
4.6%
I500.L
10.1%

Энергетика

SPEP.L
4.2%
I500.L
3.5%

Недвижимость

SPEP.L
2.2%
I500.L
1.9%

Сырьевые материалы

SPEP.L
1.9%
I500.L
1.8%

Коммунальные услуги

SPEP.L
0.8%
I500.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с VOOSPEP.L с P500.DESPEP.L с XD9U.DE
Часто сравнивают с I500.L:
I500.L с CSPX.LI500.L с CSP1.LI500.L с VUAG.LI500.L с VUAA.LI500.L с HSPX.LI500.L с VOOI500.L с NASL.L

Доходность на риск

SPEP.L vs. I500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
I500.L
Ранг доходности на риск I500.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEP.L c I500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEP.LI500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.81

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.77

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

4.13

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

15.23

-13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEP.L vs. I500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEP.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа I500.L равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEP.L и I500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEP.LI500.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.81

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.07

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.13

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SPEP.L и I500.L

Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки I500.L в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и I500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEP.LI500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-20.75%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-7.08%

-20.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.82%

-20.75%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-20.75%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-0.23%

-15.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-3.35%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.93%

1.92%

+16.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEP.L и I500.L

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEP.LI500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.59%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.12%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.32%

10.40%

+32.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

14.21%

+17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

14.30%

+15.79%

Сравнение комиссий SPEP.L и I500.L

SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии I500.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEP.L и I500.L

Ни SPEP.L, ни I500.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPEP.L and I500.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, I500.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPEP.L.

SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index, while I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPEP.L and 0.07% for I500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и I500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор