PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEP.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEP.L с FTWG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - SPEP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, SPEP.L returned 32.39% vs 30.02% for FTWG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPEP.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.

Доходность

Сравнение доходности SPEP.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEP.L показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 11.87%.

SPEP.L

1 день
0.69%
1 месяц
4.32%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.17%
1 год
32.39%
3 года*
18.76%
5 лет*
15.83%
10 лет*
—

FTWG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.93%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.02%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEP.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		10.28%9.94%26.61%8.56%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		11.87%14.12%19.92%7.22%

Correlation

The correlation between SPEP.L and FTWG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between SPEP.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEP.L и FTWG.L

Секторы
SPEP.L
FTWG.L

Технологии

38.6%
29.1%

Коммуникационные услуги

14.5%
8.9%

Финансовые услуги

12.0%
16.4%

Здравоохранение

9.3%
7.6%

Промышленность

6.8%
11.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.0%

Потребительский циклический сектор

4.6%
9.4%

Энергетика

4.2%
4.3%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
3.9%

Коммунальные услуги

0.8%
2.6%

Технологии

SPEP.L
38.6%
FTWG.L
29.1%

Коммуникационные услуги

SPEP.L
14.5%
FTWG.L
8.9%

Финансовые услуги

SPEP.L
12.0%
FTWG.L
16.4%

Здравоохранение

SPEP.L
9.3%
FTWG.L
7.6%

Промышленность

SPEP.L
6.8%
FTWG.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

SPEP.L
5.1%
FTWG.L
5.0%

Потребительский циклический сектор

SPEP.L
4.6%
FTWG.L
9.4%

Энергетика

SPEP.L
4.2%
FTWG.L
4.3%

Недвижимость

SPEP.L
2.2%
FTWG.L
1.9%

Сырьевые материалы

SPEP.L
1.9%
FTWG.L
3.9%

Коммунальные услуги

SPEP.L
0.8%
FTWG.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с VOOSPEP.L с P500.DESPEP.L с XD9U.DE
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с XXTW.LFTWG.L с VOO

Доходность на риск

SPEP.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEP.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEP.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.92

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
4.01

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.56

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

4.23

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

17.22

-15.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEP.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEP.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FTWG.L равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEP.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEP.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.92

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.55

-0.95

Просадки

Сравнение просадок SPEP.L и FTWG.L

Максимальная просадка SPEP.L за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEP.L и FTWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEP.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-17.78%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-7.11%

-20.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-0.42%

-15.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-1.99%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.93%

1.75%

+16.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEP.L и FTWG.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) составляет 2.84%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что SPEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEP.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.04%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.59%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.32%

10.28%

+33.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

11.89%

+19.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

11.89%

+18.20%

Сравнение комиссий SPEP.L и FTWG.L

SPEP.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEP.L и FTWG.L

SPEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.22%1.34%1.50%0.70%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPEP.L and FTWG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.

SPEP.L is categorized as S&P 500, while FTWG.L is Global Equities. SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.09% for SPEP.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEP.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор