Сравнение SPEH.L с UB82.L
SPEH.L (iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - SPEH.L tracks the Bloomberg Spain Treasury Bond Index while UB82.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEH.L returned -0.21%/yr vs -1.60%/yr for UB82.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SPEH.L charges 0.22%/yr vs 0.05%/yr for UB82.L.
Доходность
Сравнение доходности SPEH.L и UB82.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPEH.L торгуется в USD, в то время как UB82.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB82.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPEH.L показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у UB82.L с доходностью -0.05%.
SPEH.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.87%
UB82.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 0.47%
- Всё время*
- -2.02%
Сравнение доходности по годам SPEH.L и UB82.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEH.L iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.69% | 3.59% | 4.70% | 9.02% | -16.01% | -2.52% | 5.30% | 11.64% | 1.72% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | -0.05% | 7.12% | -0.35% | 2.88% | -15.03% | -2.73% | 9.20% | 9.70% | 2.87% |
Correlation
The correlation between SPEH.L and UB82.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between SPEH.L and UB82.L has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEH.L vs. UB82.L — Ранг доходности на риск
SPEH.L
UB82.L
Сравнение SPEH.L c UB82.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPEH.L | UB82.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.62 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 3.89 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPEH.L и UB82.L
Максимальная просадка SPEH.L за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки UB82.L в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEH.L и UB82.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEH.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | -42.43% | +23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -1.94% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.54% | -6.90% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -21.26% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -27.77% | +24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -31.13% | +24.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.81% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEH.L и UB82.L
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPEH.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) имеют волатильность 1.13% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEH.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.13% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 3.70% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.51% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 8.39% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 7.83% | -2.02% |
Сравнение комиссий SPEH.L и UB82.L
SPEH.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии UB82.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEH.L и UB82.L
SPEH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB82.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEH.L iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.09% | 2.20% | 2.49% | 2.80% | 1.34% | 1.02% | 1.82% | 1.98% | 2.70% | 1.92% | 0.84% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
SPEH.L and UB82.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB82.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB82.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for SPEH.L.
SPEH.L tracks Bloomberg Spain Treasury Bond Index, while UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.22% for SPEH.L and 0.05% for UB82.L.
Подберите оптимальное распределение для SPEH.L и UB82.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор