Сравнение SPED.L с USLV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L).
SPED.L и USLV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPED.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. USLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPED.L и USLV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPED.L и USLV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPED.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 0.30% | 11.67% | 12.37% | 13.50% | -12.03% | 11.48% |
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 2.25% | 4.68% | 13.57% | -1.09% | -4.51% | 14.02% |
Разные валюты инструментов
SPED.L торгуется в USD, в то время как USLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPED.L показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у USLV.L с доходностью 2.25%.
SPED.L
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USLV.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPED.L и USLV.L
SPED.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USLV.L в 0.35%.
Доходность на риск
SPED.L vs. USLV.L — Ранг доходности на риск
SPED.L
USLV.L
Сравнение SPED.L c USLV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPED.L | USLV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.02 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.06 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.07 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | -0.23 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPED.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.02 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SPED.L и USLV.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPED.L и USLV.L
Дивидендная доходность SPED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как USLV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPED.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.39% | 1.36% | 1.39% | 1.46% | 1.51% | 0.74% |
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPED.L и USLV.L
Максимальная просадка SPED.L за все время составила -20.80%, что меньше максимальной просадки USLV.L в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPED.L и USLV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPED.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.80% | -27.37% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -8.66% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -5.12% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -5.15% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 4.10% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPED.L и USLV.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SPED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPED.L | USLV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.17% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 6.86% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 12.91% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 12.31% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 13.70% | +4.06% |