Сравнение SPED.L с IUIS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L).
SPED.L и IUIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPED.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. IUIS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPED.L и IUIS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPED.L и IUIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPED.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 0.29% | 11.67% | 12.37% | 13.50% | -12.03% | 11.48% |
IUIS.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.31% | 19.24% | 17.42% | 17.93% | -5.28% | 4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SPED.L показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у IUIS.L с доходностью 5.31%.
SPED.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUIS.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPED.L и IUIS.L
SPED.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUIS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPED.L vs. IUIS.L — Ранг доходности на риск
SPED.L
IUIS.L
Сравнение SPED.L c IUIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPED.L | IUIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.42 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.03 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.93 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 12.32 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPED.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.42 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPED.L и IUIS.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPED.L и IUIS.L
Дивидендная доходность SPED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как IUIS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPED.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.39% | 1.36% | 1.39% | 1.46% | 1.51% | 0.74% |
IUIS.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPED.L и IUIS.L
Максимальная просадка SPED.L за все время составила -20.80%, что меньше максимальной просадки IUIS.L в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPED.L и IUIS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPED.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.80% | -42.18% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -10.42% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -7.23% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -5.18% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.48% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPED.L и IUIS.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) составляет 3.88%, в то время как у iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что SPED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPED.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 6.37% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 10.01% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 17.75% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 17.14% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 19.61% | -1.86% |