Сравнение SPDM.L с ROLG.L
SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both Commodities funds from iShares - SPDM.L tracks the London Palladium PM Fix while ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDM.L returned -13.66%/yr vs 13.22%/yr for ROLG.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPDM.L charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for ROLG.L.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и ROLG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPDM.L торгуется в GBp, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -21.42%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 24.53%.
SPDM.L
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -8.21%
- 6 месяцев
- -30.07%
- С начала года
- -21.42%
- 1 год
- -1.67%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- -13.66%
- 10 лет*
- 6.10%
ROLG.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 24.53%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDM.L и ROLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -21.42% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 21.54% |
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 24.53% | 8.66% | 6.32% | -7.36% | 30.51% | 29.23% | -2.41% | 1.84% | -30.50% |
Correlation
The correlation between SPDM.L and ROLG.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDM.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск
SPDM.L
ROLG.L
Сравнение SPDM.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDM.L | ROLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.74 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 9.13 | -9.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и ROLG.L
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -40.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и ROLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDM.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -40.64% | -30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.90% | -12.50% | -30.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.90% | -25.00% | -17.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | -25.00% | -45.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.31% | -6.89% | -53.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.52% | -18.35% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 3.76% | +18.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и ROLG.L
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 4.17% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.10% | 14.26% | +19.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.07% | 16.45% | +28.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 22.16% | +22.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.01% | 21.62% | +17.39% |
Сравнение комиссий SPDM.L и ROLG.L
SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ROLG.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и ROLG.L
Ни SPDM.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPDM.L and ROLG.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.
SPDM.L tracks London Palladium PM Fix, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. Their fees differ too: 0.20% for SPDM.L and 0.28% for ROLG.L.
Подберите оптимальное распределение для SPDM.L и ROLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор