PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDG с VDIV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDG с VDIV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) and VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPDG is a Dividend fund tracking the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while VDIV.DE is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past year, SPDG returned 29.18% vs 27.80% for VDIV.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SPDG charges 0.05%/yr vs 0.38%/yr for VDIV.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPDG и VDIV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPDG торгуется в USD, в то время как VDIV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDIV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у VDIV.DE с доходностью 8.53%.

SPDG

1 день
0.25%
1 месяц
6.61%
С начала года
16.98%
6 месяцев
16.58%
1 год
29.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDIV.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-0.68%
С начала года
8.53%
6 месяцев
12.42%
1 год
27.80%
3 года*
23.23%
5 лет*
16.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDG и VDIV.DE

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		16.98%11.66%20.22%8.14%
VDIV.DE
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		8.53%40.61%9.06%8.18%

Correlation

The correlation between SPDG and VDIV.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с VDIV.DE:
VDIV.DE с SCHDVDIV.DE с ISPA.DEVDIV.DE с VHYD.LVDIV.DE с VHYL.ASVDIV.DE с JEPG.LVDIV.DE с FUSD.LVDIV.DE с JEPQ

Доходность на риск

SPDG vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VDIV.DE
Ранг доходности на риск VDIV.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIV.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIV.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIV.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIV.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIV.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDGVDIV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.53

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.41

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

5.16

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

15.65

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDG vs. VDIV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIV.DE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и VDIV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDGVDIV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.88

+0.64

Просадки

Сравнение просадок SPDG и VDIV.DE

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки VDIV.DE в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и VDIV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDGVDIV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-37.84%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-5.36%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.65%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-4.37%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.77%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и VDIV.DE

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что SPDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDGVDIV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.11%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.95%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

10.96%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

14.27%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

16.89%

-2.72%

Сравнение комиссий SPDG и VDIV.DE

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VDIV.DE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и VDIV.DE

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности VDIV.DE в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.58%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIV.DE
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		3.19%3.58%4.19%4.97%4.56%3.97%4.11%4.35%0.91%

Часто задаваемые вопросы

SPDG and VDIV.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for VDIV.DE.

SPDG is categorized as Dividend, while VDIV.DE is Global Equities. SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.05% for SPDG and 0.38% for VDIV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDG и VDIV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор