Сравнение SPCZ с IBIH
SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) and IBIH (iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SPCZ is a Financials Equities fund actively managed by RiverNorth, while IBIH is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SPCZ is actively managed, while IBIH is passively managed. Over the past year, SPCZ returned 4.96% vs 5.49% for IBIH. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SPCZ charges 0.90%/yr vs 0.10%/yr for IBIH.
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и IBIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у IBIH с доходностью 1.68%.
SPCZ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIH
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCZ и IBIH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 1.51% | 10.19% | 5.31% | 0.29% |
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 1.68% | 8.47% | 1.73% | 4.60% |
Correlation
The correlation between SPCZ and IBIH is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCZ vs. IBIH — Ранг доходности на риск
SPCZ
IBIH
Сравнение SPCZ c IBIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCZ | IBIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.24 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 10.91 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCZ | IBIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.75 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и IBIH
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что больше максимальной просадки IBIH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и IBIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCZ | IBIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -3.94% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -1.70% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.55% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.96% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.50% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и IBIH
Текущая волатильность для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) составляет 0.64%, в то время как у iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что SPCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCZ | IBIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.85% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 2.09% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 3.16% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 4.93% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 4.93% | +0.66% |
Сравнение комиссий SPCZ и IBIH
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IBIH в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и IBIH
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности IBIH в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 3.90% | 4.68% | 4.34% | 0.70% | 0.00% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 11.88% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
SPCZ and IBIH have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIH has higher volatility (0.85%) compared to SPCZ (0.64%). In terms of maximum drawdown, SPCZ dropped -4.47% vs IBIH's -3.94%.
On 1-year performance, IBIH leads with 5.49% vs 4.96% for SPCZ. On fees, IBIH is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIH has performed better with a 5.49% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIH is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.
SPCZ has the higher dividend yield at 11.88%, compared with 3.90% for IBIH.
SPCZ is categorized as Financials Equities, while IBIH is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: RiverNorth and iShares. Their fees differ too: 0.90% for SPCZ and 0.10% for IBIH.
IBIH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCZ и IBIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор