Сравнение SPCZ с IBIG
SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) and IBIG (iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SPCZ is a Financials Equities fund actively managed by RiverNorth, while IBIG is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. SPCZ is actively managed, while IBIG is passively managed. Over the past year, SPCZ returned 4.96% vs 5.02% for IBIG. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SPCZ charges 0.90%/yr vs 0.10%/yr for IBIG.
Доходность
Сравнение доходности SPCZ и IBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCZ показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у IBIG с доходностью 1.64%.
SPCZ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCZ и IBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 1.51% | 10.19% | 5.31% | 0.29% |
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 1.64% | 7.90% | 2.60% | 4.26% |
Correlation
The correlation between SPCZ and IBIG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between SPCZ and IBIG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCZ vs. IBIG — Ранг доходности на риск
SPCZ
IBIG
Сравнение SPCZ c IBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCZ | IBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.74 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 12.68 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCZ | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.93 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.43 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SPCZ и IBIG
Максимальная просадка SPCZ за все время составила -4.47%, что больше максимальной просадки IBIG в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCZ и IBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCZ | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -3.21% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -1.35% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.43% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.77% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.40% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCZ и IBIG
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) и iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) имеют волатильность 0.64% и 0.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCZ | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.62% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 1.70% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 2.62% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 4.29% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 4.29% | +1.30% |
Сравнение комиссий SPCZ и IBIG
SPCZ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IBIG в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCZ и IBIG
Дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности IBIG в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.89% | 4.70% | 4.15% | 0.78% | 0.00% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 11.88% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
SPCZ and IBIG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCZ has higher volatility (0.64%) compared to IBIG (0.62%). In terms of maximum drawdown, SPCZ dropped -4.47% vs IBIG's -3.21%.
On 1-year performance, IBIG leads with 5.02% vs 4.96% for SPCZ. On fees, IBIG is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIG has performed better with a 5.02% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.
SPCZ has the higher dividend yield at 11.88%, compared with 3.89% for IBIG.
SPCZ is categorized as Financials Equities, while IBIG is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: RiverNorth and iShares. Their fees differ too: 0.90% for SPCZ and 0.10% for IBIG.
IBIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCZ и IBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор